PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYS.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYS.L с XDW0.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while XDW0.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYS.L returned -3.85%/yr vs 15.80%/yr for XDW0.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RAYS.L charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.

Доходность

Сравнение доходности RAYS.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RAYS.L торгуется в GBp, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у XDW0.L с доходностью 31.44%.

RAYS.L

1 день
-1.94%
1 месяц
17.09%
С начала года
39.17%
6 месяцев
42.22%
1 год
109.66%
3 года*
-3.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.95%
С начала года
31.44%
6 месяцев
27.91%
1 год
48.84%
3 года*
15.80%
5 лет*
20.48%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS.L и XDW0.L

2026 (YTD)20252024202320222021
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.17%36.36%-36.34%-29.61%5.10%-6.84%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.40%6.49%3.89%-1.50%63.67%13.46%

Correlation

The correlation between RAYS.L and XDW0.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.20

The correlation between RAYS.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с RAYS.L:
RAYS.L с TANRAYS.L с RAYG.LRAYS.L с GLDRAYS.L с ANRJ.LRAYS.L с RENG.LRAYS.L с ESIE.LRAYS.L с CWEU.L
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE

Доходность на риск

RAYS.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS.L
Ранг доходности на риск RAYS.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYS.LXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.39

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.91

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.02

3.40

+5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.84

10.88

+10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYS.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYS.L на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа XDW0.L равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYS.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.39

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.42

-0.53

Просадки

Сравнение просадок RAYS.L и XDW0.L

Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYS.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-59.07%

-14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-14.30%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.51%

-21.61%

-42.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.84%

-7.68%

-25.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.69%

-13.88%

-27.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.48%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS.L и XDW0.L

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYS.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

7.80%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.95%

17.20%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.89%

20.41%

+12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.87%

23.73%

+13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.87%

25.59%

+11.28%

Сравнение комиссий RAYS.L и XDW0.L

RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XDW0.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS.L и XDW0.L

Ни RAYS.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RAYS.L and XDW0.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.

RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.25% for XDW0.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор