Сравнение RAYS.L с RNRU.L
RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and RNRU.L (Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, from Invesco and Global X respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYS.L returned -3.85%/yr vs 2.64%/yr for RNRU.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAYS.L charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for RNRU.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYS.L и RNRU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RAYS.L торгуется в GBp, в то время как RNRU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RNRU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у RNRU.L с доходностью 19.04%.
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 17.09%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.22%
- 1 год
- 109.66%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RNRU.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 19.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 49.83%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYS.L и RNRU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 5.10% | -12.93% |
RNRU.L Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating | 19.04% | 24.83% | -21.90% | -19.50% | -0.25% | -2.90% |
Correlation
The correlation between RAYS.L and RNRU.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between RAYS.L and RNRU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS.L vs. RNRU.L — Ранг доходности на риск
RAYS.L
RNRU.L
Сравнение RAYS.L c RNRU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYS.L | RNRU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 8.92 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | 29.05 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS.L | RNRU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 3.13 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.12 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок RAYS.L и RNRU.L
Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки RNRU.L в -53.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и RNRU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS.L | RNRU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -53.53% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -5.56% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.51% | -37.25% | -27.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.84% | -20.48% | -12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.69% | -29.04% | -12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 1.71% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS.L и RNRU.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNRU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS.L | RNRU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 5.73% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 11.94% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 15.86% | +17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 18.35% | +18.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 18.35% | +18.52% |
Сравнение комиссий RAYS.L и RNRU.L
RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RNRU.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS.L и RNRU.L
Ни RAYS.L, ни RNRU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYS.L and RNRU.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RNRU.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RNRU.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
Both ETFs track S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.50% for RNRU.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и RNRU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор