Сравнение RAYS.L с NCLP.L
RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and NCLP.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while NCLP.L tracks the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, RAYS.L returned 107.94% vs 78.50% for NCLP.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RAYS.L charges 0.69%/yr vs 0.45%/yr for NCLP.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYS.L и NCLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у NCLP.L с доходностью 17.09%.
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.81%
- 1 год
- 107.94%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCLP.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 78.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYS.L и NCLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 47.90% |
NCLP.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating | 17.09% | 94.52% |
Correlation
The correlation between RAYS.L and NCLP.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS.L vs. NCLP.L — Ранг доходности на риск
RAYS.L
NCLP.L
Сравнение RAYS.L c NCLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYS.L | NCLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.28 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 2.90 | +6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | 7.54 | +14.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 1.73 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 2.11 | -2.22 |
Просадки
Сравнение просадок RAYS.L и NCLP.L
Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки NCLP.L в -26.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и NCLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -26.96% | -46.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -26.96% | +15.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.84% | -15.07% | -17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.69% | -7.53% | -34.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 10.38% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS.L и NCLP.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) имеют волатильность 12.48% и 12.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS.L | NCLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 12.79% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 31.79% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 45.11% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 45.42% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 45.42% | -8.55% |
Сравнение комиссий RAYS.L и NCLP.L
RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NCLP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS.L и NCLP.L
Ни RAYS.L, ни NCLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYS.L and NCLP.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NCLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NCLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while NCLP.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.45% for NCLP.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и NCLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор