PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYS.L с MLPS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYS.L с MLPS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both Energy Equities funds from Invesco - RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while MLPS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYS.L returned -3.85%/yr vs 15.85%/yr for MLPS.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RAYS.L charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for MLPS.L.

Доходность

Сравнение доходности RAYS.L и MLPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RAYS.L торгуется в GBp, в то время как MLPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у MLPS.L с доходностью 19.25%.

RAYS.L

1 день
-1.94%
1 месяц
17.09%
С начала года
39.17%
6 месяцев
42.22%
1 год
109.66%
3 года*
-3.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

MLPS.L

1 день
-0.63%
1 месяц
0.78%
С начала года
19.25%
6 месяцев
13.78%
1 год
16.79%
3 года*
15.85%
5 лет*
18.55%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS.L и MLPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.17%36.36%-36.34%-29.61%5.10%-6.84%
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		19.21%-4.86%24.76%13.41%47.61%2.73%

Correlation

The correlation between RAYS.L and MLPS.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.22

The correlation between RAYS.L and MLPS.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Часто сравнивают с RAYS.L:
RAYS.L с TANRAYS.L с RAYG.LRAYS.L с GLDRAYS.L с ANRJ.LRAYS.L с RENG.LRAYS.L с ESIE.LRAYS.L с CWEU.L
Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с MLPAMLPS.L с AMLPMLPS.L с QQQMLPS.L с DUKMLPS.L с ET

Доходность на риск

RAYS.L vs. MLPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS.L
Ранг доходности на риск RAYS.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS.L c MLPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYS.LMLPS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
1.05

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
1.49

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.02

1.78

+7.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.84

4.21

+17.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYS.L vs. MLPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYS.L на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа MLPS.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS.L и MLPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYS.LMLPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.05

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.19

-0.29

Просадки

Сравнение просадок RAYS.L и MLPS.L

Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, примерно равная максимальной просадке MLPS.L в -75.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и MLPS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYS.LMLPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-75.44%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.40%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.51%

-19.29%

-45.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.84%

-3.41%

-29.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.69%

-20.16%

-21.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.98%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS.L и MLPS.L

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYS.LMLPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

6.04%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.95%

12.20%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.89%

15.92%

+16.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.87%

20.28%

+16.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.87%

28.33%

+8.54%

Сравнение комиссий RAYS.L и MLPS.L

RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MLPS.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS.L и MLPS.L

Ни RAYS.L, ни MLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RAYS.L and MLPS.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPS.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPS.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.

RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while MLPS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.50% for MLPS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и MLPS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор