Сравнение RAYS.L с EQQU.L
RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RAYS.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYS.L returned -3.85%/yr vs 25.05%/yr for EQQU.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RAYS.L charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYS.L и EQQU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RAYS.L торгуется в GBp, в то время как EQQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью 20.83%.
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.81%
- 1 год
- 107.94%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQQU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.21%
- С начала года
- 20.83%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 42.53%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 22.18%
Сравнение доходности по годам RAYS.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 5.10% | -6.84% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 20.03% | 11.22% | 28.75% | 48.45% | -25.54% | 11.32% |
Correlation
The correlation between RAYS.L and EQQU.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
RAYS.L
EQQU.L
Сравнение RAYS.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYS.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 3.81 | +5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | 10.77 | +11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.68 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.99 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок RAYS.L и EQQU.L
Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки EQQU.L в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и EQQU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -27.75% | -45.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -11.12% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.74% | -24.26% | -40.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.84% | 0.00% | -32.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.69% | -5.38% | -36.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.94% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS.L и EQQU.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 4.88% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 11.61% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 15.81% | +17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 20.03% | +16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 20.15% | +16.72% |
Сравнение комиссий RAYS.L и EQQU.L
RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS.L и EQQU.L
RAYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.11% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAYS.L and EQQU.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQQU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQQU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
RAYS.L is categorized as Energy Equities, while EQQU.L is Nasdaq-100. RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.30% for EQQU.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и EQQU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор