Сравнение RAYJ с CNQQ
RAYJ (Rayliant SMDAM Japan Equity ETF) and CNQQ (Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF) are both exchange-traded funds - RAYJ is a Japan Equities fund actively managed by Rayliant, while CNQQ is a China Equities fund tracking the Solactive ChinaAMC Transformative China Tech. RAYJ is actively managed, while CNQQ is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RAYJ charges 0.72%/yr vs 0.75%/yr for CNQQ.
Доходность
Сравнение доходности RAYJ и CNQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYJ показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у CNQQ с доходностью 12.03%.
RAYJ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 20.56%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNQQ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYJ и CNQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | 23.45% | 0.73% |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 12.03% | -5.96% |
Correlation
The correlation between RAYJ and CNQQ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYJ vs. CNQQ — Ранг доходности на риск
RAYJ
CNQQ
Сравнение RAYJ c CNQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) и Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF (CNQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYJ | CNQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYJ | CNQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.33 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок RAYJ и CNQQ
Максимальная просадка RAYJ за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки CNQQ в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYJ и CNQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYJ | CNQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -17.82% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -1.09% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -9.19% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYJ и CNQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYJ | CNQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.24% | 24.37% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 24.37% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 24.37% | -1.61% |
Сравнение комиссий RAYJ и CNQQ
RAYJ берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CNQQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYJ и CNQQ
Дивидендная доходность RAYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности CNQQ в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 0.23% | 0.09% | 0.00% |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | 1.39% | 1.72% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
RAYJ and CNQQ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAYJ is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYJ is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.75% for CNQQ.
RAYJ has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.23% for CNQQ.
RAYJ is categorized as Japan Equities, while CNQQ is China Equities. Their fees differ too: 0.72% for RAYJ and 0.75% for CNQQ.
Подберите оптимальное распределение для RAYJ и CNQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор