PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYG.L с SXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYG.L с SXLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - RAYG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYG.L returned -4.78%/yr vs 14.31%/yr for SXLE.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RAYG.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.

Доходность

Сравнение доходности RAYG.L и SXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RAYG.L торгуется в GBP, в то время как SXLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RAYG.L показывает доходность 21.50%, что значительно ниже, чем у SXLE.L с доходностью 31.04%.

RAYG.L

1 день
-2.44%
1 месяц
4.16%
С начала года
21.50%
6 месяцев
23.84%
1 год
85.27%
3 года*
-4.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXLE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.10%
С начала года
31.04%
6 месяцев
28.53%
1 год
47.78%
3 года*
14.31%
5 лет*
21.51%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYG.L и SXLE.L

2026 (YTD)2025202420232022
RAYG.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating		21.50%30.23%-27.04%-36.40%16.05%
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		31.00%1.92%5.56%-4.41%47.51%

Correlation

The correlation between RAYG.L and SXLE.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.13

The correlation between RAYG.L and SXLE.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с RAYG.L:
RAYG.L с RAYS.LRAYG.L с BOTG.LRAYG.L с DRVG.LRAYG.L с ESIE.LRAYG.L с CWEU.LRAYG.L с ANRJ.LRAYG.L с AQWG.L
Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWI.L

Доходность на риск

RAYG.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYG.L
Ранг доходности на риск RAYG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYG.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYG.LSXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.06

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.54

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

2.86

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

8.85

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYG.L vs. SXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYG.L на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа SXLE.L равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYG.L и SXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYG.LSXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.06

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.40

-0.51

Просадки

Сравнение просадок RAYG.L и SXLE.L

Максимальная просадка RAYG.L за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки SXLE.L в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYG.L и SXLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYG.LSXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-62.09%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-16.65%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.12%

-23.84%

-34.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-9.06%

-33.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.80%

-15.52%

-27.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

5.38%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYG.L и SXLE.L

Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) имеют волатильность 8.58% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYG.LSXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

8.66%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

19.47%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

23.18%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

26.52%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

28.35%

+4.24%

Сравнение комиссий RAYG.L и SXLE.L

RAYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SXLE.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYG.L и SXLE.L

Ни RAYG.L, ни SXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RAYG.L and SXLE.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RAYG.L.

RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for RAYG.L and 0.15% for SXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYG.L и SXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор