PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAYG.L с EYED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RAYG.L и EYED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RAYG.L показывает доходность 21.50%, что значительно ниже, чем у EYED.L с доходностью 34.28%.


RAYG.L

1 день
-2.44%
1 месяц
4.16%
С начала года
21.50%
6 месяцев
23.84%
1 год
85.27%
3 года*
-4.78%
5 лет*
10 лет*

EYED.L

1 день
-1.18%
1 месяц
1.37%
С начала года
34.28%
6 месяцев
31.68%
1 год
59.21%
3 года*
17.65%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYG.L и EYED.L


2026 (YTD)2025202420232022
RAYG.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating
21.50%30.23%-27.04%-36.40%-7.27%
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)
34.28%20.20%-10.02%5.93%5.36%

Correlation

The correlation between RAYG.L and EYED.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г.

0.16

The correlation between RAYG.L and EYED.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

RAYG.L vs. EYED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RAYG.L
Ранг доходности на риск RAYG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYG.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYG.L c EYED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RAYG.LEYED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

4.79

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

14.52

+0.20

RAYG.L vs. EYED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYG.L на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYED.L равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYG.L и EYED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RAYG.LEYED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.67

-0.78

Просадки

Сравнение просадок RAYG.L и EYED.L

Максимальная просадка RAYG.L за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки EYED.L в -25.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYG.L и EYED.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RAYG.LEYED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-25.34%

-45.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-12.12%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.12%

-25.34%

-32.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.21%

-7.53%

-34.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.80%

-8.26%

-34.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

4.01%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYG.L и EYED.L

Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) имеют волатильность 8.58% и 8.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RAYG.LEYED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

8.43%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

18.97%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

22.35%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

21.02%

+11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

21.02%

+11.57%

Сравнение комиссий RAYG.L и EYED.L

RAYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EYED.L в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYG.L и EYED.L

RAYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.


ПозицияTTM202520242023
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)
3.87%5.09%5.79%5.09%
RAYG.L
Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RAYG.L and EYED.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EYED.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EYED.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for RAYG.L.

RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for RAYG.L and 0.18% for EYED.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYG.L и EYED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор