Сравнение RAVI с TBLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL).
RAVI и TBLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAVI - это активно управляемый фонд от FlexShares. Фонд был запущен 9 окт. 2012 г.. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RAVI и TBLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAVI и TBLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 0.72% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 2.06% | 3.49% | 1.65% | 1.34% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.83% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 1.85% | 0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, RAVI показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у TBLL с доходностью 0.83%.
RAVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.61%
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAVI и TBLL
RAVI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RAVI vs. TBLL — Ранг доходности на риск
RAVI
TBLL
Сравнение RAVI c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAVI | TBLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 8.51 | 20.10 | -11.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.39 | 122.76 | -108.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 52.94 | -49.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.00 | 106.06 | -94.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 77.37 | 1,284.28 | -1,206.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAVI | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51 | 20.10 | -11.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.40 | 7.23 | -4.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 4.18 | -2.20 |
Корреляция
Корреляция между RAVI и TBLL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAVI и TBLL
Дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности TBLL в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.47% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.91% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RAVI и TBLL
Максимальная просадка RAVI за все время составила -3.72%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAVI и TBLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAVI | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.72% | -0.63% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -0.04% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.28% | -0.36% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.14% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.00% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAVI и TBLL
FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) имеет более высокую волатильность в 0.16% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что RAVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAVI | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.05% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.28% | 0.12% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51% | 0.20% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.41% | 0.45% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 0.56% | +0.73% |