PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RATE.TO с CCOM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RATE.TO с CCOM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RATE.TO (Arrow EC Income Advantage Alternative Fund) and CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) are both exchange-traded funds - RATE.TO is a fund fund, while CCOM.TO is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity Excess Return Index. Over the past 3 years, RATE.TO returned 7.07%/yr vs 6.27%/yr for CCOM.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RATE.TO и CCOM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RATE.TO показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у CCOM.TO с доходностью 12.78%.

RATE.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.33%
3 года*
7.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

CCOM.TO

1 день
-1.18%
1 месяц
-2.96%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.49%
1 год
19.61%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RATE.TO и CCOM.TO

2026 (YTD)2025202420232022
RATE.TO
Arrow EC Income Advantage Alternative Fund		0.98%4.60%7.87%13.19%2.87%
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		12.78%6.96%5.90%-2.46%1.40%

Correlation

The correlation between RATE.TO and CCOM.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2022 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow EC Income Advantage Alternative Fund

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

Часто сравнивают с RATE.TO:
RATE.TO с RPF.TORATE.TO с PINC.TORATE.TO с XIGS.TORATE.TO с XEQT.TORATE.TO с ZMMK.TORATE.TO с PFLS.TORATE.TO с PFMN.TO
Часто сравнивают с CCOM.TO:
CCOM.TO с FCCV.TOCCOM.TO с CGXF.TOCCOM.TO с ZCOM.NEOCCOM.TO с VXM-B.TOCCOM.TO с CBCX.TOCCOM.TO с FCCM.NEOCCOM.TO с CIC.TO

Доходность на риск

RATE.TO vs. CCOM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RATE.TO
Ранг доходности на риск RATE.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RATE.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RATE.TO c CCOM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RATE.TOCCOM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.95

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.56

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.53

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

12.90

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RATE.TO vs. CCOM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RATE.TO на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCOM.TO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE.TO и CCOM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RATE.TOCCOM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.95

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.78

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RATE.TO и CCOM.TO

Максимальная просадка RATE.TO за все время составила -14.01%, что больше максимальной просадки CCOM.TO в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE.TO и CCOM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RATE.TOCCOM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.01%

-9.79%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.80%

-5.57%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.70%

-8.18%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-5.57%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-2.97%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

1.52%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RATE.TO и CCOM.TO

Текущая волатильность для Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) составляет 0.74%, в то время как у CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что RATE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RATE.TOCCOM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

4.83%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

8.46%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

10.10%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

8.43%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

8.43%

-2.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE.TO и CCOM.TO

Дивидендная доходность RATE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности CCOM.TO в 7.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		7.44%3.48%6.99%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RATE.TO
Arrow EC Income Advantage Alternative Fund		4.64%4.60%5.68%7.43%4.97%3.52%2.98%2.99%2.32%

Часто задаваемые вопросы

RATE.TO and CCOM.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RATE.TO и CCOM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор