Сравнение RAND.DE с XTZS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE).
RAND.DE и XTZS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г.. XTZS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RAND.DE и XTZS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAND.DE и XTZS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAND.DE CoinShares Physical Staked Algorand EUR | -17.13% | -63.34% | 46.73% | 44.34% | -52.23% |
XTZS.DE CoinShares Physical Tezos Staked ETP | -27.36% | -64.02% | 36.49% | 47.61% | -56.64% |
Доходность по периодам
С начала года, RAND.DE показывает доходность -17.13%, что значительно выше, чем у XTZS.DE с доходностью -27.36%.
RAND.DE
- 1 день
- 19.53%
- 1 месяц
- 21.31%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -49.91%
- 1 год
- -47.19%
- 3 года*
- -22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTZS.DE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -27.36%
- 6 месяцев
- -46.38%
- 1 год
- -47.35%
- 3 года*
- -30.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RAND.DE и XTZS.DE
RAND.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XTZS.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RAND.DE vs. XTZS.DE — Ранг доходности на риск
RAND.DE
XTZS.DE
Сравнение RAND.DE c XTZS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAND.DE | XTZS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | -0.58 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | -0.74 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.72 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.18 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAND.DE | XTZS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.48 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между RAND.DE и XTZS.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAND.DE и XTZS.DE
Ни RAND.DE, ни XTZS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RAND.DE и XTZS.DE
Максимальная просадка RAND.DE за все время составила -86.60%, примерно равная максимальной просадке XTZS.DE в -91.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND.DE и XTZS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAND.DE | XTZS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.60% | -91.04% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.75% | -64.55% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.42% | -90.97% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.06% | -73.52% | +14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.20% | 39.35% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAND.DE и XTZS.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что RAND.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTZS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAND.DE | XTZS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.86% | 12.37% | +12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.03% | 44.69% | +22.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.91% | 81.01% | +17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.48% | 79.85% | +13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.48% | 79.85% | +13.63% |