PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAND.DE с HDXM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAND.DE с HDXM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE).

RAND.DE и HDXM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г.. HDXM.DE - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RAND.DE и HDXM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAND.DE и HDXM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR		-17.13%-63.34%46.73%44.34%-61.86%
HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN		-17.42%-35.51%65.37%130.19%-31.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RAND.DE показывает доходность -17.13%, а HDXM.DE немного ниже – -17.42%.

RAND.DE

1 день
19.53%
1 месяц
21.31%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-49.91%
1 год
-47.19%
3 года*
-22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDXM.DE

1 день
1.40%
1 месяц
3.07%
С начала года
-17.42%
6 месяцев
-45.85%
1 год
-28.59%
3 года*
12.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Hashdex Crypto Momentum Factor ETN

Часто сравнивают с RAND.DE:
RAND.DE с COMS.DERAND.DE с CTEN.DERAND.DE с ABCH.DERAND.DE с CETH.DERAND.DE с CSDA.DERAND.DE с CIWP.DERAND.DE с VETH.DE
Часто сравнивают с HDXM.DE:
HDXM.DE с HDX1.DEHDXM.DE с CTEN.DEHDXM.DE с V21A.DEHDXM.DE с ABCH.DEHDXM.DE с BOLD.DEHDXM.DE с 2BTC.DEHDXM.DE с 21BC.DE

Сравнение комиссий RAND.DE и HDXM.DE

RAND.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HDXM.DE в 1.49%.

HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Доходность на риск

RAND.DE vs. HDXM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAND.DE
Ранг доходности на риск RAND.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
HDXM.DE
Ранг доходности на риск HDXM.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAND.DE c HDXM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAND.DEHDXM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

-0.62

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

-0.68

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.92

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.54

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-1.02

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAND.DE vs. HDXM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAND.DE на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDXM.DE равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAND.DE и HDXM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAND.DEHDXM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.19

-0.48

Корреляция

Корреляция между RAND.DE и HDXM.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAND.DE и HDXM.DE

Ни RAND.DE, ни HDXM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RAND.DE и HDXM.DE

Максимальная просадка RAND.DE за все время составила -86.60%, что больше максимальной просадки HDXM.DE в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND.DE и HDXM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RAND.DEHDXM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.60%

-62.68%

-23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.75%

-53.24%

-19.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.42%

-59.55%

-22.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.06%

-23.80%

-35.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.20%

28.15%

+15.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RAND.DE и HDXM.DE

CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что RAND.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDXM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAND.DEHDXM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.86%

9.70%

+15.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.03%

33.52%

+33.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.91%

46.35%

+52.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.48%

53.59%

+39.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.48%

53.59%

+39.89%