PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDXM.DE с V21A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDXM.DE с V21A.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) и 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE).

HDXM.DE и V21A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDXM.DE - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. V21A.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 18 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HDXM.DE и V21A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) и 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDXM.DE и V21A.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN		-17.42%-35.51%65.37%130.19%-31.57%
V21A.DE
21Shares Avalanche Staking ETP		-25.64%-70.28%-9.12%264.15%-39.27%

Доходность по периодам

С начала года, HDXM.DE показывает доходность -17.42%, что значительно выше, чем у V21A.DE с доходностью -25.64%.

HDXM.DE

1 день
1.40%
1 месяц
3.07%
С начала года
-17.42%
6 месяцев
-45.85%
1 год
-28.59%
3 года*
12.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

V21A.DE

1 день
4.02%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-25.64%
6 месяцев
-69.79%
1 год
-57.52%
3 года*
-22.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Crypto Momentum Factor ETN

21Shares Avalanche Staking ETP

Часто сравнивают с HDXM.DE:
HDXM.DE с HDX1.DEHDXM.DE с CTEN.DEHDXM.DE с ABCH.DEHDXM.DE с BOLD.DEHDXM.DE с 2BTC.DEHDXM.DE с 21BC.DEHDXM.DE с BTIC.DE
Часто сравнивают с V21A.DE:
V21A.DE с AVAX-USDV21A.DE с ADAA.DEV21A.DE с BITC.DEV21A.DE с 21XJ.DEV21A.DE с 21XL.DEV21A.DE с BTIC.DEV21A.DE с 21BC.DE

Сравнение комиссий HDXM.DE и V21A.DE

HDXM.DE берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии V21A.DE в 0.00%.

HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN
V21A.DE
21Shares Avalanche Staking ETP

Доходность на риск

HDXM.DE vs. V21A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDXM.DE
Ранг доходности на риск HDXM.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
V21A.DE
Ранг доходности на риск V21A.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V21A.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V21A.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDXM.DE c V21A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) и 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDXM.DEV21A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

-0.73

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

-0.98

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.89

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.74

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

-1.26

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDXM.DE vs. V21A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDXM.DE на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V21A.DE равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDXM.DE и V21A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDXM.DEV21A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.48

+0.68

Корреляция

Корреляция между HDXM.DE и V21A.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDXM.DE и V21A.DE

Ни HDXM.DE, ни V21A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HDXM.DE и V21A.DE

Максимальная просадка HDXM.DE за все время составила -62.68%, что меньше максимальной просадки V21A.DE в -92.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDXM.DE и V21A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HDXM.DEV21A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.68%

-92.19%

+29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.24%

-76.75%

+23.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.55%

-91.24%

+31.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.80%

-74.89%

+51.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.15%

45.39%

-17.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HDXM.DE и V21A.DE

Текущая волатильность для Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) составляет 9.70%, в то время как у 21Shares Avalanche Staking ETP (V21A.DE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что HDXM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V21A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDXM.DEV21A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

16.64%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.52%

53.22%

-19.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.35%

78.45%

-32.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.59%

92.22%

-38.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.59%

92.22%

-38.63%