PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAFGX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAFGX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

RAFGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RAFGX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAFGX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6		-8.46%18.05%21.50%31.47%-28.42%24.11%21.80%26.76%-4.08%22.45%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, RAFGX показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции RAFGX уступали акциям GXXIX по среднегодовой доходности: 11.65% против 13.33% соответственно.

RAFGX

1 день
3.70%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.25%
1 год
14.92%
3 года*
16.16%
5 лет*
7.55%
10 лет*
11.65%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds AMCAP Fund Class R-6

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с RAFGX:
RAFGX с BPTRXRAFGX с RGAGXRAFGX с FXAIXRAFGX с APGZXRAFGX с RLBGXRAFGX с MEIKXRAFGX с VOO
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий RAFGX и GXXIX

RAFGX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6

Доходность на риск

RAFGX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAFGX
Ранг доходности на риск RAFGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAFGX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAFGXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.19

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.40

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.31

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

1.15

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAFGX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAFGX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAFGX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAFGXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.19

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.60

+0.08

Корреляция

Корреляция между RAFGX и GXXIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAFGX и GXXIX

Дивидендная доходность RAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6		9.26%8.47%8.26%3.75%7.36%5.83%4.07%5.10%8.04%5.58%4.09%8.78%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок RAFGX и GXXIX

Максимальная просадка RAFGX за все время составила -35.07%, примерно равная максимальной просадке GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAFGX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RAFGXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.07%

-33.65%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-11.78%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.07%

-33.65%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

-33.65%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-10.87%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-6.20%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.14%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RAFGX и GXXIX

American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что RAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAFGXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.20%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.27%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

16.73%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

27.78%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

23.72%

-5.04%