Сравнение R8T.DE с XDRE.DE
R8T.DE (abrdn Future Real Estate UCITS ETF) and XDRE.DE (Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C) are both REIT funds. R8T.DE is actively managed, while XDRE.DE is passively managed. Over the past year, R8T.DE returned 6.12% vs 9.66% for XDRE.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. R8T.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for XDRE.DE.
Доходность
Сравнение доходности R8T.DE и XDRE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R8T.DE показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у XDRE.DE с доходностью 7.27%.
R8T.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDRE.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам R8T.DE и XDRE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
R8T.DE abrdn Future Real Estate UCITS ETF | 5.83% | -3.97% | -4.43% |
XDRE.DE Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | 7.27% | -2.46% | -3.63% |
Correlation
The correlation between R8T.DE and XDRE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between R8T.DE and XDRE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R8T.DE vs. XDRE.DE — Ранг доходности на риск
R8T.DE
XDRE.DE
Сравнение R8T.DE c XDRE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R8T.DE | XDRE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.41 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 4.22 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R8T.DE | XDRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.86 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.04 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок R8T.DE и XDRE.DE
Максимальная просадка R8T.DE за все время составила -21.76%, примерно равная максимальной просадке XDRE.DE в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R8T.DE и XDRE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R8T.DE | XDRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.76% | -20.91% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -6.79% | -11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -2.81% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -8.22% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 2.27% | +8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности R8T.DE и XDRE.DE
abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) имеют волатильность 2.99% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R8T.DE | XDRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.92% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 8.43% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 11.17% | +13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 14.01% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 14.01% | +4.54% |
Сравнение комиссий R8T.DE и XDRE.DE
R8T.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDRE.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R8T.DE и XDRE.DE
Ни R8T.DE, ни XDRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, R8T.DE and XDRE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for R8T.DE.
They also come from different issuers: abrdn and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for R8T.DE and 0.18% for XDRE.DE.
Подберите оптимальное распределение для R8T.DE и XDRE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор