PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение R2US.L с XRSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности R2US.L и XRSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R2US.L и XRSG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
R2US.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
1.82%12.34%10.15%18.73%-21.12%14.48%19.82%24.58%-12.50%14.69%
XRSG.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
1.51%12.55%9.93%18.08%-20.94%14.38%19.35%25.48%-12.85%14.34%
Разные валюты инструментов

R2US.L торгуется в USD, в то время как XRSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XRSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R2US.L показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у XRSG.L с доходностью 1.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции R2US.L имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции XRSG.L немного отстают с 9.46%.


R2US.L

1 день
3.34%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.66%
1 год
26.75%
3 года*
13.27%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.63%

XRSG.L

1 день
3.10%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.51%
6 месяцев
4.31%
1 год
26.43%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.39%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий R2US.L и XRSG.L

И R2US.L, и XRSG.L имеют комиссию равную 0.30%.


Доходность на риск

R2US.L vs. XRSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

R2US.L
Ранг доходности на риск R2US.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2US.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2US.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2US.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2US.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2US.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

XRSG.L
Ранг доходности на риск XRSG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSG.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R2US.L c XRSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


R2US.LXRSG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.82

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.39

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

7.70

+0.23

R2US.L vs. XRSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R2US.L на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRSG.L равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R2US.L и XRSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


R2US.LXRSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.27

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.16

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Корреляция

Корреляция между R2US.L и XRSG.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов R2US.L и XRSG.L

Ни R2US.L, ни XRSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок R2US.L и XRSG.L

Максимальная просадка R2US.L за все время составила -42.19%, примерно равная максимальной просадке XRSG.L в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2US.L и XRSG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


R2US.LXRSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-35.31%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-12.72%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-30.09%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

-35.31%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-5.81%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-8.84%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.05%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности R2US.L и XRSG.L

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что R2US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


R2US.LXRSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.73%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

13.24%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

20.74%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.23%

21.78%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

21.91%

+0.03%