Сравнение R2SC.L с HYGN.L
R2SC.L (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and HYGN.L (Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - R2SC.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while HYGN.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, R2SC.L returned 14.36%/yr vs -4.56%/yr for HYGN.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R2SC.L charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for HYGN.L.
Доходность
Сравнение доходности R2SC.L и HYGN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R2SC.L торгуется в GBP, в то время как HYGN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYGN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R2SC.L показывает доходность 18.93%, что значительно ниже, чем у HYGN.L с доходностью 31.33%.
R2SC.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 18.93%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.13%
HYGN.L
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -29.82%
- 6 месяцев
- 6.28%
- С начала года
- 31.33%
- 1 год
- 75.24%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам R2SC.L и HYGN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
R2SC.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 18.93% | 4.66% | 11.88% | 12.16% | 0.74% |
HYGN.L Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) | 31.33% | 43.55% | -31.89% | -38.02% | -18.21% |
Correlation
The correlation between R2SC.L and HYGN.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between R2SC.L and HYGN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R2SC.L vs. HYGN.L — Ранг доходности на риск
R2SC.L
HYGN.L
Сравнение R2SC.L c HYGN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R2SC.L | HYGN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.61 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 4.40 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R2SC.L и HYGN.L
Максимальная просадка R2SC.L за все время составила -44.96%, что меньше максимальной просадки HYGN.L в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2SC.L и HYGN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R2SC.L | HYGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.96% | -82.71% | +37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -46.56% | +37.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.00% | -68.73% | +38.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -52.64% | +48.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.77% | -53.55% | +39.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 17.04% | -14.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности R2SC.L и HYGN.L
Текущая волатильность для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) составляет 4.53%, в то время как у Global X Hydrogen UCITS ETF USD (Acc) (HYGN.L) волатильность равна 18.59%. Это указывает на то, что R2SC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R2SC.L | HYGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 18.59% | -14.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 40.53% | -28.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 56.37% | -39.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 49.93% | -23.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 49.93% | -26.12% |
Сравнение комиссий R2SC.L и HYGN.L
R2SC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYGN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R2SC.L и HYGN.L
Ни R2SC.L, ни HYGN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R2SC.L and HYGN.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R2SC.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R2SC.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HYGN.L.
R2SC.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while HYGN.L is Alternative Energy Equities. R2SC.L tracks Russell 2000 TR USD, while HYGN.L tracks Solactive Global Hydrogen v2 Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.30% for R2SC.L and 0.50% for HYGN.L.
Подберите оптимальное распределение для R2SC.L и HYGN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор