PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение R1VL.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R1VL.L с WRDA.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - R1VL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, R1VL.L returned 30.51% vs 23.56% for WRDA.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1VL.L charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.

Доходность

Сравнение доходности R1VL.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

R1VL.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 10.73%.

R1VL.L

1 день
0.79%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
14.11%
С начала года
18.42%
1 год
30.51%
3 года*
17.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

WRDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
8.81%
С начала года
10.73%
1 год
23.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R1VL.L и WRDA.L

2026 (YTD)20252024
R1VL.L
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)		18.42%16.01%12.91%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc		10.73%21.28%17.83%

Correlation

The correlation between R1VL.L and WRDA.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.72

The correlation between R1VL.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с R1VL.L:
R1VL.L с CNDX.LR1VL.L с CSP1.LR1VL.L с EIMI.LR1VL.L с FLES.LR1VL.L с IGLN.LR1VL.L с IITU.LR1VL.L с ISAC.L
Часто сравнивают с WRDA.L:
WRDA.L с VWRA.LWRDA.L с EMIM.LWRDA.L с SWLD.LWRDA.L с ACWI.LWRDA.L с IWDA.LWRDA.L с XMWX.LWRDA.L с SWDA.L

Доходность на риск

R1VL.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R1VL.L
Ранг доходности на риск R1VL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1VL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1VL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1VL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1VL.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1VL.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1VL.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

R1VL.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
0.54

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
1.19

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.35

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

0.85

+4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.65

1.28

+18.37

R1VL.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1VL.L на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа WRDA.L равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1VL.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок R1VL.L и WRDA.L

Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки WRDA.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и WRDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R1VL.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.43%

-27.71%

+11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-27.71%

+21.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.05%

+15.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-7.47%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

18.37%

-16.82%

Волатильность

Сравнение волатильности R1VL.L и WRDA.L

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) составляет 2.62%, в то время как у UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что R1VL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R1VL.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.85%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

9.04%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

43.30%

-32.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

29.72%

-17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

29.72%

-17.11%

Сравнение комиссий R1VL.L и WRDA.L

R1VL.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1VL.L и WRDA.L

Ни R1VL.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

R1VL.L and WRDA.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for R1VL.L.

R1VL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while WRDA.L is Global Equities. R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.18% for R1VL.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор