Сравнение R1VL.L с IWDA.L
R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - R1VL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, R1VL.L returned 17.93%/yr vs 18.30%/yr for IWDA.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1VL.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности R1VL.L и IWDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью 8.93%.
R1VL.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение доходности по годам R1VL.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.42% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.93% | 21.03% | 19.11% | 9.18% |
Correlation
The correlation between R1VL.L and IWDA.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between R1VL.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1VL.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
R1VL.L
IWDA.L
Сравнение R1VL.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1VL.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.30 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 2.41 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.65 | 9.83 | +9.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1VL.L и IWDA.L
Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1VL.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -34.11% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -8.31% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -16.94% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.24% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -4.39% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.04% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1VL.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что R1VL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1VL.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.89% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 9.85% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 12.29% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 15.73% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 15.78% | -3.17% |
Сравнение комиссий R1VL.L и IWDA.L
R1VL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1VL.L и IWDA.L
Ни R1VL.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1VL.L and IWDA.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1VL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1VL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.
R1VL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while IWDA.L is Global Equities. R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.18% for R1VL.L and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор