PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение R1GR.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности R1GR.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

R1GR.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R1GR.L показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 10.24%.


R1GR.L

1 день
-2.50%
1 месяц
-3.30%
6 месяцев
1.11%
С начала года
0.07%
1 год
9.87%
3 года*
19.37%
5 лет*
10 лет*

WRDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
8.57%
С начала года
10.24%
1 год
21.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R1GR.L и WRDA.L


2026 (YTD)20252024
R1GR.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)
0.07%17.39%30.61%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
10.24%21.28%17.83%

Correlation

The correlation between R1GR.L and WRDA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.82

The correlation between R1GR.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

R1GR.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

R1GR.L
Ранг доходности на риск R1GR.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GR.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


R1GR.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.78

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

1.17

+0.73

R1GR.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GR.L на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GR.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок R1GR.L и WRDA.L

Максимальная просадка R1GR.L за все время составила -23.18%, что меньше максимальной просадки WRDA.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.L и WRDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


R1GR.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.18%

-27.71%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-27.71%

+11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-15.43%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-7.49%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

18.40%

-13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GR.L и WRDA.L

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что R1GR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


R1GR.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

2.90%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

9.04%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

43.29%

-26.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

29.69%

-11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

29.69%

-11.61%

Сравнение комиссий R1GR.L и WRDA.L

R1GR.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GR.L и WRDA.L

Ни R1GR.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


R1GR.L and WRDA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for R1GR.L.

R1GR.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while WRDA.L is Global Equities. R1GR.L tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R1GR.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор