PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение R1GR.L с IDTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R1GR.L с IDTW.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

R1GR.L (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - R1GR.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, R1GR.L returned 19.37%/yr vs 37.69%/yr for IDTW.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1GR.L charges 0.18%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.

Доходность

Сравнение доходности R1GR.L и IDTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, R1GR.L показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.77%.

R1GR.L

1 день
-2.50%
1 месяц
-3.30%
6 месяцев
1.11%
С начала года
0.07%
1 год
9.87%
3 года*
19.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDTW.L

1 день
-3.99%
1 месяц
-10.58%
6 месяцев
42.72%
С начала года
51.77%
1 год
73.35%
3 года*
37.69%
5 лет*
18.84%
10 лет*
19.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R1GR.L и IDTW.L

2026 (YTD)202520242023
R1GR.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)		0.07%17.39%34.17%10.92%
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)		51.77%31.78%23.61%9.35%

Correlation

The correlation between R1GR.L and IDTW.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.63

The correlation between R1GR.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с R1GR.L:
R1GR.L с CNDX.LR1GR.L с CSP1.LR1GR.L с EIMI.LR1GR.L с FLES.LR1GR.L с IGLN.LR1GR.L с IITU.LR1GR.L с ISAC.L
Часто сравнивают с IDTW.L:
IDTW.L с FOGB.LIDTW.L с HTWD.LIDTW.L с KROP.LIDTW.L с MKUW.LIDTW.L с USPY.LIDTW.L с IITU.LIDTW.L с XLKS.L

Доходность на риск

R1GR.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R1GR.L
Ранг доходности на риск R1GR.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IDTW.L
Ранг доходности на риск IDTW.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTW.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTW.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTW.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTW.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GR.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

R1GR.LIDTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
2.58

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
3.18

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

5.05

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

16.48

-14.58

R1GR.L vs. IDTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GR.L на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IDTW.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GR.L и IDTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок R1GR.L и IDTW.L

Максимальная просадка R1GR.L за все время составила -23.18%, что меньше максимальной просадки IDTW.L в -60.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.L и IDTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R1GR.LIDTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.18%

-60.07%

+36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-14.46%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

-28.24%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-14.46%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-12.59%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

4.44%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GR.L и IDTW.L

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc) (R1GR.L) составляет 6.07%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что R1GR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R1GR.LIDTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

12.06%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

24.76%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

28.27%

-11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

23.97%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

22.41%

-4.33%

Сравнение комиссий R1GR.L и IDTW.L

R1GR.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDTW.L в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GR.L и IDTW.L

R1GR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDTW.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)		0.99%1.51%1.43%2.09%3.39%1.35%1.73%2.15%2.78%2.70%3.10%3.33%
R1GR.L
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

R1GR.L and IDTW.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, R1GR.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R1GR.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.

R1GR.L is categorized as Large Cap Growth Equities, while IDTW.L is Technology Equities. R1GR.L tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Their fees differ too: 0.18% for R1GR.L and 0.74% for IDTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R1GR.L и IDTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор