PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R1GR.AS с IWFM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R1GR.AS с IWFM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) and IWFM.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - R1GR.AS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while IWFM.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, R1GR.AS returned 24.34% vs 33.86% for IWFM.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1GR.AS charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IWFM.L.

Доходность

Сравнение доходности R1GR.AS и IWFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

R1GR.AS торгуется в USD, в то время как IWFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R1GR.AS показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у IWFM.L с доходностью 21.83%.

R1GR.AS

1 день
-0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.27%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWFM.L

1 день
-0.81%
1 месяц
8.01%
С начала года
21.83%
6 месяцев
23.49%
1 год
33.86%
3 года*
29.49%
5 лет*
13.63%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R1GR.AS и IWFM.L

2026 (YTD)202520242023
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		6.45%17.57%35.07%6.55%
IWFM.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		21.84%21.23%30.41%6.42%

Correlation

The correlation between R1GR.AS and IWFM.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.74

The correlation between R1GR.AS and IWFM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с R1GR.AS:
R1GR.AS с SCHGR1GR.AS с IWFR1GR.AS с QQQR1GR.AS с VONGR1GR.AS с SPYR1GR.AS с TQQQR1GR.AS с VUAG.L
Часто сравнивают с IWFM.L:
IWFM.L с SPMOIWFM.L с XDEM.DEIWFM.L с IMTMIWFM.L с IUMF.LIWFM.L с SPYIWFM.L с JPGL.LIWFM.L с ACWI

Доходность на риск

R1GR.AS vs. IWFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R1GR.AS
Ранг доходности на риск R1GR.AS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.AS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.AS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.AS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IWFM.L
Ранг доходности на риск IWFM.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFM.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFM.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFM.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFM.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFM.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GR.AS c IWFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R1GR.ASIWFM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.90

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.91

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.88

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

12.26

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R1GR.AS vs. IWFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GR.AS на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWFM.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GR.AS и IWFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R1GR.ASIWFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.85

+0.48

Просадки

Сравнение просадок R1GR.AS и IWFM.L

Максимальная просадка R1GR.AS за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки IWFM.L в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.AS и IWFM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R1GR.ASIWFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-30.82%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-11.70%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.81%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-6.24%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.75%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GR.AS и IWFM.L

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) составляет 4.13%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что R1GR.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R1GR.ASIWFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.33%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

15.25%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

17.71%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

18.23%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

17.92%

+0.98%

Сравнение комиссий R1GR.AS и IWFM.L

R1GR.AS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWFM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GR.AS и IWFM.L

Ни R1GR.AS, ни IWFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

R1GR.AS and IWFM.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, R1GR.AS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R1GR.AS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IWFM.L.

R1GR.AS is categorized as Large Cap Growth Equities, while IWFM.L is Momentum. R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while IWFM.L tracks MSCI World Momentum Index. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.AS and 0.25% for IWFM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R1GR.AS и IWFM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор