PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R1GR.AS с CNDX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R1GR.AS с CNDX.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) and CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - R1GR.AS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, R1GR.AS returned 24.34% vs 39.02% for CNDX.AS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. R1GR.AS charges 0.18%/yr vs 0.36%/yr for CNDX.AS.

Доходность

Сравнение доходности R1GR.AS и CNDX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

R1GR.AS торгуется в USD, в то время как CNDX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R1GR.AS показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у CNDX.AS с доходностью 19.56%.

R1GR.AS

1 день
-0.17%
1 месяц
3.89%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.27%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNDX.AS

1 день
-0.66%
1 месяц
6.77%
С начала года
19.56%
6 месяцев
18.40%
1 год
39.02%
3 года*
27.92%
5 лет*
17.57%
10 лет*
21.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R1GR.AS и CNDX.AS

2026 (YTD)202520242023
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		6.45%17.57%35.07%6.55%
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.56%20.42%26.92%6.76%

Correlation

The correlation between R1GR.AS and CNDX.AS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.86

The correlation between R1GR.AS and CNDX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с R1GR.AS:
R1GR.AS с SCHGR1GR.AS с IWFR1GR.AS с QQQR1GR.AS с VONGR1GR.AS с SPYR1GR.AS с TQQQR1GR.AS с VUAG.L
Часто сравнивают с CNDX.AS:
CNDX.AS с QQQMCNDX.AS с CNDX.LCNDX.AS с CSNDX.MICNDX.AS с CSPX.ASCNDX.AS с ANXU.LCNDX.AS с IWDA.ASCNDX.AS с NQSE.DE

Доходность на риск

R1GR.AS vs. CNDX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R1GR.AS
Ранг доходности на риск R1GR.AS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.AS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.AS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.AS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.AS
Ранг доходности на риск CNDX.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.AS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.AS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.AS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.AS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GR.AS c CNDX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R1GR.ASCNDX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.55

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.51

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.55

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

13.44

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R1GR.AS vs. CNDX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GR.AS на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа CNDX.AS равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GR.AS и CNDX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R1GR.ASCNDX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.55

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.98

+0.34

Просадки

Сравнение просадок R1GR.AS и CNDX.AS

Максимальная просадка R1GR.AS за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки CNDX.AS в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.AS и CNDX.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R1GR.ASCNDX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-35.03%

+11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-11.15%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.79%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-5.26%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.96%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GR.AS и CNDX.AS

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) составляет 4.13%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что R1GR.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R1GR.ASCNDX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.58%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

11.22%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

15.49%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

20.49%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

19.87%

-0.97%

Сравнение комиссий R1GR.AS и CNDX.AS

R1GR.AS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CNDX.AS в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GR.AS и CNDX.AS

Ни R1GR.AS, ни CNDX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, R1GR.AS and CNDX.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, R1GR.AS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R1GR.AS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.

R1GR.AS is categorized as Large Cap Growth Equities, while CNDX.AS is Nasdaq-100. R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.AS and 0.36% for CNDX.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R1GR.AS и CNDX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор