Сравнение QYLU.L с KSTR.L
QYLU.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc)) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - QYLU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index, while KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLU.L returned 11.41%/yr vs 19.20%/yr for KSTR.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. QYLU.L charges 0.45%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности QYLU.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLU.L показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.13%.
QYLU.L
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 4.87%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR.L
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- 33.13%
- 1 год
- 79.93%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLU.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLU.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) | 4.87% | 5.59% | 22.94% | 22.59% | -2.11% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.13% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -4.19% |
Correlation
The correlation between QYLU.L and KSTR.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLU.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
QYLU.L
KSTR.L
Сравнение QYLU.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) (QYLU.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLU.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.37 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 10.31 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLU.L и KSTR.L
Максимальная просадка QYLU.L за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -66.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLU.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLU.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -66.67% | +46.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -23.57% | +18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -35.82% | +15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -23.57% | +19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -39.82% | +37.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 7.73% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLU.L и KSTR.L
Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) (QYLU.L) составляет 5.42%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что QYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLU.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 19.71% | -14.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 34.05% | -24.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 41.03% | -27.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 34.61% | -18.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 34.55% | -18.90% |
Сравнение комиссий QYLU.L и KSTR.L
QYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLU.L и KSTR.L
Ни QYLU.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QYLU.L and KSTR.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLU.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLU.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
QYLU.L is categorized as Nasdaq-100, while KSTR.L is China Equities. QYLU.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Global X and KraneShares. Their fees differ too: 0.45% for QYLU.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для QYLU.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор