Сравнение QYLU.L с FLES.L
QYLU.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - QYLU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLU.L returned 11.41%/yr vs 3.80%/yr for FLES.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. QYLU.L charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности QYLU.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QYLU.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QYLU.L показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.79%.
QYLU.L
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 4.87%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLES.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -1.79%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLU.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLU.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) | 4.87% | 5.59% | 22.94% | 22.59% | -2.11% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.79% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | 4.78% |
Correlation
The correlation between QYLU.L and FLES.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLU.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
QYLU.L
FLES.L
Сравнение QYLU.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) (QYLU.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLU.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 0.07 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 0.15 | +11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLU.L и FLES.L
Максимальная просадка QYLU.L за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLU.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLU.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -22.21% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -5.08% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -7.56% | -12.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -4.27% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -6.60% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.42% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLU.L и FLES.L
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) (QYLU.L) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что QYLU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLU.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 1.24% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 4.55% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 6.19% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 7.64% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 7.25% | +8.40% |
Сравнение комиссий QYLU.L и FLES.L
QYLU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLU.L и FLES.L
QYLU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
QYLU.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QYLU.L and FLES.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for QYLU.L.
QYLU.L is categorized as Nasdaq-100, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. QYLU.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: Global X and Franklin. Their fees differ too: 0.45% for QYLU.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для QYLU.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор