Сравнение QYLP.L с QYLD.L
QYLP.L (Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP) and QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds from Global X - QYLP.L tracks the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index while QYLD.L tracks the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLP.L returned 9.84%/yr vs 10.74%/yr for QYLD.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QYLP.L и QYLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QYLP.L торгуется в GBP, в то время как QYLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QYLP.L показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у QYLD.L с доходностью 4.85%.
QYLP.L
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD.L
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.73%
- 6 месяцев
- 3.25%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLP.L и QYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 3.50% | -1.78% | 24.51% | 16.58% | -18.75% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.85% | -2.14% | 26.95% | 17.09% | -3.80% |
Correlation
The correlation between QYLP.L and QYLD.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between QYLP.L and QYLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLP.L vs. QYLD.L — Ранг доходности на риск
QYLP.L
QYLD.L
Сравнение QYLP.L c QYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLP.L | QYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.39 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 11.47 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLP.L и QYLD.L
Максимальная просадка QYLP.L за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки QYLD.L в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLP.L и QYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLP.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -24.76% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -4.66% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -24.76% | +2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.66% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -5.50% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.37% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLP.L и QYLD.L
Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что QYLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLP.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.02% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 8.81% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 10.67% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 16.77% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 16.77% | -1.62% |
Сравнение комиссий QYLP.L и QYLD.L
И QYLP.L, и QYLD.L имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLP.L и QYLD.L
Дивидендная доходность QYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности QYLD.L в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% |
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 12.02% | 11.71% | 10.64% | 10.92% |
Часто задаваемые вопросы
QYLP.L and QYLD.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLP.L and QYLD.L have the same expense ratio: 0.45% per year.
QYLP.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index, while QYLD.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index.
Подберите оптимальное распределение для QYLP.L и QYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор