Сравнение QYLP.L с NESP.L
QYLP.L (Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds - QYLP.L tracks the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index while NESP.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLP.L returned 9.84%/yr vs 23.28%/yr for NESP.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLP.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for NESP.L.
Доходность
Сравнение доходности QYLP.L и NESP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QYLP.L торгуется в GBP, в то время как NESP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QYLP.L показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у NESP.L с доходностью 15.77%.
QYLP.L
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NESP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- 14.65%
- С начала года
- 15.77%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLP.L и NESP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 3.50% | -1.78% | 24.51% | 16.58% | -18.75% |
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 15.77% | 12.78% | 28.66% | 48.13% | -7.81% |
Correlation
The correlation between QYLP.L and NESP.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between QYLP.L and NESP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLP.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск
QYLP.L
NESP.L
Сравнение QYLP.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLP.L | NESP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.34 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 6.37 | +4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLP.L и NESP.L
Максимальная просадка QYLP.L за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки NESP.L в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLP.L и NESP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLP.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -40.98% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -11.96% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -24.75% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -5.28% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -15.64% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 4.39% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLP.L и NESP.L
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) составляет 5.82%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что QYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLP.L | NESP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 6.60% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 13.30% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 17.50% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 23.54% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 23.54% | -8.39% |
Сравнение комиссий QYLP.L и NESP.L
QYLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NESP.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLP.L и NESP.L
Дивидендная доходность QYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, тогда как NESP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 12.02% | 11.71% | 10.64% | 10.92% |
Часто задаваемые вопросы
QYLP.L and NESP.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for QYLP.L.
QYLP.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index, while NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for QYLP.L and 0.25% for NESP.L.
Подберите оптимальное распределение для QYLP.L и NESP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор