Сравнение QYLP.L с BRIP.L
QYLP.L (Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP) and BRIP.L (Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - QYLP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index, while BRIP.L is a Industrials Equities fund tracking the Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past year, QYLP.L returned 17.92% vs 11.95% for BRIP.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. QYLP.L charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for BRIP.L.
Доходность
Сравнение доходности QYLP.L и BRIP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLP.L показывает доходность 4.67%, что значительно ниже, чем у BRIP.L с доходностью 6.39%.
QYLP.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRIP.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QYLP.L и BRIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 4.67% | -4.48% | 17.47% |
BRIP.L Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating | 6.39% | 33.47% | -3.56% |
Correlation
The correlation between QYLP.L and BRIP.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLP.L vs. BRIP.L — Ранг доходности на риск
QYLP.L
BRIP.L
Сравнение QYLP.L c BRIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QYLP.L | BRIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 1.15 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 3.31 | +10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QYLP.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.81 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.31 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок QYLP.L и BRIP.L
Максимальная просадка QYLP.L за все время составила -22.40%, что больше максимальной просадки BRIP.L в -10.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLP.L и BRIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLP.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.40% | -10.38% | -12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -10.38% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -5.98% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -2.52% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 3.59% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLP.L и BRIP.L
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) составляет 2.76%, в то время как у Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что QYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLP.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 5.43% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 12.45% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 14.77% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.05% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.05% | +0.06% |
Сравнение комиссий QYLP.L и BRIP.L
QYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BRIP.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLP.L и BRIP.L
Дивидендная доходность QYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, тогда как BRIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRIP.L Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLP.L Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP | 7.74% | 8.93% | 8.31% | 9.56% |
Часто задаваемые вопросы
QYLP.L and BRIP.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for BRIP.L.
QYLP.L is categorized as Nasdaq-100, while BRIP.L is Industrials Equities. QYLP.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index, while BRIP.L tracks Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.45% for QYLP.L and 0.47% for BRIP.L.
Подберите оптимальное распределение для QYLP.L и BRIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор