PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QYLE с MARO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QYLE и MARO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QYLE и MARO


Доходность по периодам


QYLE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MARO

1 день
-0.37%
1 месяц
-13.10%
С начала года
-13.41%
6 месяцев
-54.21%
1 год
-35.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий QYLE и MARO

QYLE берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии MARO в 0.99%.


Доходность на риск

QYLE vs. MARO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLE

MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLE c MARO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QYLE vs. MARO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QYLEMAROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLE и MARO

QYLE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%.


Просадки

Сравнение просадок QYLE и MARO

Максимальная просадка QYLE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MARO в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE и MARO.


Загрузка...

Показатели просадок


QYLEMAROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-71.75%

+71.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-67.00%

+67.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-40.07%

+40.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLE и MARO


Загрузка...

Волатильность по периодам


QYLEMAROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

64.44%

-64.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

66.70%

-66.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

66.70%

-66.70%