PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMT с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMT с SPYM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QVMT (Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - QVMT tracks the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index while SPYM tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QVMT returned 12.79%/yr vs 15.25%/yr for SPYM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMT charges 0.13%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности QVMT и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVMT показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции QVMT уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 12.79% против 15.25% соответственно.

QVMT

1 день
-1.55%
1 месяц
1.85%
С начала года
16.07%
6 месяцев
18.74%
1 год
34.61%
3 года*
21.89%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.79%

SPYM

1 день
-2.58%
1 месяц
0.51%
С начала года
8.48%
6 месяцев
8.21%
1 год
25.87%
3 года*
21.54%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMT и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		16.07%19.08%14.40%11.71%-5.61%35.27%-9.98%28.86%-9.51%18.77%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.48%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between QVMT and SPYM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.65

The correlation between QVMT and SPYM shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QVMT:
QVMT с SPMOQVMT с SPVMQVMT с VOOQVMT с PBFRQVMT с HIBLQVMT с XCLRQVMT с SPHQ
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

QVMT vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMT
Ранг доходности на риск QVMT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMT c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QVMTSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.15

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.90

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

2.92

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

13.53

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QVMT vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMT на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMT и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QVMTSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.15

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.03

Просадки

Сравнение просадок QVMT и SPYM

Максимальная просадка QVMT за все время составила -48.05%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMT и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMTSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.05%

-54.46%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-8.90%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-18.72%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-24.48%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-33.87%

-14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.90%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-7.15%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.92%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMT и SPYM

Текущая волатильность для Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF (QVMT) составляет 3.36%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что QVMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMTSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.73%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.30%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

12.09%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

16.83%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

18.02%

+3.03%

Сравнение комиссий QVMT и SPYM

QVMT берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMT и SPYM

Дивидендная доходность QVMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SPYM в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVMT
Invesco S&P S&P 500 Concentrated QVM ETF		2.07%2.42%2.71%3.05%2.49%2.31%2.70%2.23%2.48%2.37%1.11%0.54%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

QVMT and SPYM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (3.73%) compared to QVMT (3.36%). In terms of maximum drawdown, QVMT dropped -48.05% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.25% vs 12.79% for QVMT. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, QVMT has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.25% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.13% for QVMT.

QVMT has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.02% for SPYM.

QVMT tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.13% for QVMT and 0.02% for SPYM.

QVMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMT и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор