Сравнение QVMP.DE с IBCF.DE
QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and IBCF.DE (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) are both S&P 500 funds - QVMP.DE tracks the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor while IBCF.DE tracks the S&P 500 EUR Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMP.DE returned 16.32%/yr vs 10.18%/yr for IBCF.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMP.DE charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for IBCF.DE.
Доходность
Сравнение доходности QVMP.DE и IBCF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVMP.DE показывает доходность 23.28%, что значительно выше, чем у IBCF.DE с доходностью 5.91%.
QVMP.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 23.28%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- —
IBCF.DE
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение доходности по годам QVMP.DE и IBCF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 23.28% | 1.52% | 37.26% | 3.43% | 6.14% | 36.89% | -1.58% | 28.89% | -3.41% | 0.79% |
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5.91% | 15.42% | 22.96% | 23.22% | -21.84% | 28.52% | 14.47% | 27.12% | -8.39% | 13.17% |
Correlation
The correlation between QVMP.DE and IBCF.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between QVMP.DE and IBCF.DE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVMP.DE vs. IBCF.DE — Ранг доходности на риск
QVMP.DE
IBCF.DE
Сравнение QVMP.DE c IBCF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QVMP.DE | IBCF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.28 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.94 | 2.19 | +5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.35 | 9.02 | +14.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QVMP.DE и IBCF.DE
Максимальная просадка QVMP.DE за все время составила -34.11%, примерно равная максимальной просадке IBCF.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMP.DE и IBCF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVMP.DE | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.11% | -35.06% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -8.72% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.87% | -18.34% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -26.24% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -3.23% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -4.40% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.12% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMP.DE и IBCF.DE
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что QVMP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVMP.DE | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.99% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 9.28% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 12.14% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 16.09% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 16.33% | +2.00% |
Сравнение комиссий QVMP.DE и IBCF.DE
QVMP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBCF.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMP.DE и IBCF.DE
Дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как IBCF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.77% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
QVMP.DE and IBCF.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCF.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCF.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for QVMP.DE.
QVMP.DE tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor, while IBCF.DE tracks S&P 500 EUR Hedged Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for QVMP.DE and 0.20% for IBCF.DE.
Подберите оптимальное распределение для QVMP.DE и IBCF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор