PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVMP.DE с ESEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVMP.DE с ESEA.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and ESEA.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - QVMP.DE tracks the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor while ESEA.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMP.DE returned 16.32%/yr vs 13.85%/yr for ESEA.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMP.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for ESEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности QVMP.DE и ESEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QVMP.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QVMP.DE показывает доходность 23.28%, что значительно выше, чем у ESEA.DE с доходностью 10.86%.

QVMP.DE

1 день
1.45%
1 месяц
4.90%
С начала года
23.28%
6 месяцев
23.49%
1 год
30.36%
3 года*
23.50%
5 лет*
16.32%
10 лет*
—

ESEA.DE

1 день
-0.70%
1 месяц
0.48%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.43%
1 год
25.16%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.85%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVMP.DE и ESEA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QVMP.DE
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		23.28%1.52%37.26%3.43%6.14%36.89%-1.58%28.89%-3.41%0.79%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		10.86%4.07%32.41%23.22%-14.54%41.12%7.21%35.49%-0.87%6.52%

Correlation

The correlation between QVMP.DE and ESEA.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2017 г.

0.80

Over the past year, the correlation between QVMP.DE and ESEA.DE has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с QVMP.DE:
QVMP.DE с QQQQVMP.DE с VVSM.DEQVMP.DE с VOOQVMP.DE с PQVG.LQVMP.DE с SCHGQVMP.DE с VHYL.ASQVMP.DE с SPPY.DE
Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с DYNFESEA.DE с SPYESEA.DE с AIL.DE

Доходность на риск

QVMP.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVMP.DE
Ранг доходности на риск QVMP.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVMP.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVMP.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVMP.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVMP.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVMP.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVMP.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVMP.DEESEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.97

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.76

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.94

3.48

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.35

11.78

+11.57

QVMP.DE vs. ESEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVMP.DE на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа ESEA.DE равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVMP.DE и ESEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVMP.DE и ESEA.DE

Максимальная просадка QVMP.DE за все время составила -34.11%, примерно равная максимальной просадке ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMP.DE и ESEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVMP.DEESEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-33.64%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-7.20%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.87%

-22.82%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-22.82%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.83%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-4.18%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.13%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QVMP.DE и ESEA.DE

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что QVMP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVMP.DEESEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.73%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

9.15%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

12.73%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

15.98%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

16.60%

+1.73%

Сравнение комиссий QVMP.DE и ESEA.DE

QVMP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESEA.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVMP.DE и ESEA.DE

Дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности ESEA.DE в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		1.09%0.68%0.65%0.69%1.08%0.64%0.67%0.61%0.93%0.61%
QVMP.DE
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.77%0.84%0.82%1.61%1.82%0.86%1.58%1.38%1.31%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QVMP.DE and ESEA.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESEA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESEA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for QVMP.DE.

QVMP.DE tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor, while ESEA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.35% for QVMP.DE and 0.15% for ESEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVMP.DE и ESEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор