PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUED.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUED.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUED.DE (BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - QUED.DE tracks the BNP Paribas Quality Europe ESG while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, QUED.DE returned 10.11%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QUED.DE charges 0.32%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности QUED.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF (QUED.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUED.DE показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у H4ZZ.DE с доходностью 7.20%.

QUED.DE

1 день
0.66%
1 месяц
-0.12%
С начала года
6.46%
6 месяцев
8.60%
1 год
11.35%
3 года*
10.11%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUED.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
QUED.DE
BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF		6.46%12.77%3.56%20.27%2.49%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%

Correlation

The correlation between QUED.DE and H4ZZ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.88

The correlation between QUED.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с QUED.DE:
QUED.DE с LCEU.DEQUED.DE с 5HEU.DEQUED.DE с ASRM.DEQUED.DE с CEMT.DEQUED.DE с MIVA.DEQUED.DE с ASRE.DEQUED.DE с ASRF.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

QUED.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUED.DE
Ранг доходности на риск QUED.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUED.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUED.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUED.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUED.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUED.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUED.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF (QUED.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUED.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.98

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.54

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

4.86

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUED.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUED.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZZ.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUED.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUED.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.18

-0.70

Просадки

Сравнение просадок QUED.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка QUED.DE за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUED.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUED.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-16.46%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-10.94%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-16.46%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.53%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-2.68%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.23%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QUED.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF (QUED.DE) составляет 4.10%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что QUED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUED.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.93%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

12.97%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

15.97%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

15.85%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

15.85%

-0.80%

Сравнение комиссий QUED.DE и H4ZZ.DE

QUED.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUED.DE и H4ZZ.DE

Дивидендная доходность QUED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUED.DE
BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF		2.13%1.98%2.50%2.44%3.07%1.96%2.98%3.64%3.68%

Часто задаваемые вопросы

QUED.DE and H4ZZ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.32% for QUED.DE.

QUED.DE tracks BNP Paribas Quality Europe ESG, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: BNP Paribas and HSBC. Their fees differ too: 0.32% for QUED.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUED.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор