Сравнение QUBX с XTAP
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QUBX returned -94.95% vs 18.69% for XTAP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QUBX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -70.05%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.
QUBX
- 1 день
- -10.14%
- 1 месяц
- -47.00%
- 6 месяцев
- -78.26%
- С начала года
- -70.05%
- 1 год
- -94.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -70.05% | -83.01% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.99% | 8.24% |
Correlation
The correlation between QUBX and XTAP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. XTAP — Ранг доходности на риск
QUBX
XTAP
Сравнение QUBX c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 2.00 | -1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 10.94 | -11.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 57.97 | -59.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и XTAP
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -22.13% | -74.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | -1.72% | -94.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -0.25% | -96.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.12% | -3.39% | -68.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.17% | 0.32% | +77.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и XTAP
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) имеет более высокую волатильность в 47.14% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что QUBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.14% | 1.48% | +45.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.49% | 3.83% | +129.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.97% | 4.77% | +194.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.32% | 14.55% | +183.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.32% | 14.28% | +184.04% |
Сравнение комиссий QUBX и XTAP
QUBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и XTAP
Ни QUBX, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and XTAP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBX has higher volatility (47.14%) compared to XTAP (1.48%). In terms of maximum drawdown, QUBX dropped -96.40% vs XTAP's -22.13%.
On 1-year performance, XTAP leads with 18.69% vs -94.95% for QUBX. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTAP has performed better with a 18.69% return vs -94.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for QUBX.
QUBX and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for QUBX and 0.79% for XTAP.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор