Сравнение QUBX с XTAP
QUBX (Tradr 2X Long QUBT Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QUBX returned -91.08% vs 18.32% for XTAP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QUBX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности QUBX и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUBX показывает доходность -48.88%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 10.17%.
QUBX
- 1 день
- -14.85%
- 1 месяц
- -44.16%
- С начала года
- -48.88%
- 6 месяцев
- -59.20%
- 1 год
- -91.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUBX и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | -48.88% | -83.01% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.17% | 8.24% |
Correlation
The correlation between QUBX and XTAP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUBX vs. XTAP — Ранг доходности на риск
QUBX
XTAP
Сравнение QUBX c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUBX | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.99 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 10.72 | -11.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 57.85 | -59.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUBX и XTAP
Максимальная просадка QUBX за все время составила -96.40%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBX и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUBX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -22.13% | -74.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.40% | -1.72% | -94.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.79% | -1.02% | -92.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.76% | -3.42% | -67.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.78% | 0.32% | +75.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUBX и XTAP
Tradr 2X Long QUBT Daily ETF (QUBX) имеет более высокую волатильность в 57.66% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что QUBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUBX | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.66% | 2.04% | +55.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.93% | 3.72% | +130.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.88% | 4.80% | +196.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.88% | 14.55% | +186.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.88% | 14.35% | +186.53% |
Сравнение комиссий QUBX и XTAP
QUBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUBX и XTAP
Ни QUBX, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QUBX and XTAP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBX has higher volatility (57.66%) compared to XTAP (2.04%). In terms of maximum drawdown, QUBX dropped -96.40% vs XTAP's -22.13%.
On 1-year performance, XTAP leads with 18.32% vs -91.08% for QUBX. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTAP has performed better with a 18.32% return vs -91.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for QUBX.
QUBX and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for QUBX and 0.79% for XTAP.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUBX и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор