PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUASX с SCYVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUASX с SCYVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX).

QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г.. SCYVX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QUASX и SCYVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUASX и SCYVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-2.76%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		7.57%-0.02%11.46%7.82%-16.68%35.56%3.45%25.72%-16.43%8.97%

Доходность по периодам

С начала года, QUASX показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у SCYVX с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции QUASX превзошли акции SCYVX по среднегодовой доходности: 12.88% против 7.97% соответственно.

QUASX

1 день
5.42%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.72%
1 год
18.96%
3 года*
9.04%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
12.88%

SCYVX

1 день
2.01%
1 месяц
-4.52%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.26%
1 год
18.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.80%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Growth Portfolio

AB Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с VOOQUASX с APGAXQUASX с VFIAX
Часто сравнивают с SCYVX:
SCYVX с QQQSCYVX с FXAIXSCYVX с HWSAXSCYVX с AGRFXSCYVX с AWFSCYVX с BRSIXSCYVX с RYSEX

Сравнение комиссий QUASX и SCYVX

QUASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SCYVX в 0.92%.

QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio

Доходность на риск

QUASX vs. SCYVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SCYVX
Ранг доходности на риск SCYVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYVX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYVX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUASX c SCYVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUASXSCYVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.82

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

4.61

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUASX vs. SCYVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUASX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYVX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUASX и SCYVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUASXSCYVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.13

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.05

Корреляция

Корреляция между QUASX и SCYVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUASX и SCYVX

QUASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		4.53%4.87%4.23%0.52%5.15%7.39%0.55%5.37%6.44%5.67%0.54%0.52%

Просадки

Сравнение просадок QUASX и SCYVX

Максимальная просадка QUASX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки SCYVX в -47.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUASX и SCYVX.

Загрузка...

Показатели просадок

QUASXSCYVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-47.74%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-15.28%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.37%

-29.12%

-18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.37%

-47.74%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.00%

-5.35%

-15.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-9.59%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.06%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QUASX и SCYVX

AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что QUASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUASXSCYVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

5.53%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

12.34%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.12%

22.79%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

21.98%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

23.99%

+1.45%