PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUASX с ALNYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUASX с ALNYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUASX (AB Small Cap Growth Portfolio) and ALNYX (AB Municipal Income Fund New York Portfolio) are both mutual funds - QUASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein, while ALNYX is a Municipal Bonds fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, QUASX returned 14.52%/yr vs 1.94%/yr for ALNYX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. QUASX charges 1.11%/yr vs 0.75%/yr for ALNYX.

Доходность

Сравнение доходности QUASX и ALNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUASX показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у ALNYX с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции QUASX превзошли акции ALNYX по среднегодовой доходности: 14.52% против 1.94% соответственно.

QUASX

1 день
-0.65%
1 месяц
1.80%
С начала года
18.82%
6 месяцев
15.84%
1 год
31.59%
3 года*
16.22%
5 лет*
2.80%
10 лет*
14.52%

ALNYX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.25%
1 год
6.73%
3 года*
3.98%
5 лет*
0.83%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUASX и ALNYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		18.82%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%
ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio		1.96%4.23%3.03%5.01%-10.25%3.11%3.30%7.31%0.34%5.48%

Correlation

The correlation between QUASX and ALNYX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

-0.01

The correlation between QUASX and ALNYX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Growth Portfolio

AB Municipal Income Fund New York Portfolio

Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с APGAXQUASX с VOOQUASX с VSGAX
Часто сравнивают с ALNYX:
ALNYX с VOOALNYX с APGYXALNYX с AGRFXALNYX с ALTFXALNYX с MISHXALNYX с ACGYXALNYX с AGDAX

Доходность на риск

QUASX vs. ALNYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ALNYX
Ранг доходности на риск ALNYX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALNYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALNYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALNYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALNYX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALNYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUASX c ALNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUASXALNYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.58

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
4.20

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.65

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.99

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

10.25

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUASX vs. ALNYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUASX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа ALNYX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUASX и ALNYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUASXALNYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.58

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.22

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.23

-0.84

Просадки

Сравнение просадок QUASX и ALNYX

Максимальная просадка QUASX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки ALNYX в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUASX и ALNYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUASXALNYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-15.44%

-45.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-2.34%

-12.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.68%

-6.07%

-25.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.37%

-14.63%

-32.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.37%

-14.63%

-32.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.11%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-1.94%

-13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

0.68%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QUASX и ALNYX

AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с AB Municipal Income Fund New York Portfolio (ALNYX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что QUASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUASXALNYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

1.04%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

1.99%

+16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

2.72%

+20.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.34%

3.79%

+22.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

3.81%

+21.74%

Сравнение комиссий QUASX и ALNYX

QUASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии ALNYX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUASX и ALNYX

QUASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALNYX
AB Municipal Income Fund New York Portfolio		3.30%4.31%2.99%2.56%2.36%1.70%2.49%2.89%3.18%2.88%2.95%3.16%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%

Часто задаваемые вопросы

QUASX and ALNYX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUASX has higher volatility (6.90%) compared to ALNYX (1.04%). In terms of maximum drawdown, QUASX dropped -60.97% vs ALNYX's -15.44%.

ALNYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUASX и ALNYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор