USMV 60 GLD 20 TLT 20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USMV 60 GLD 20 TLT 20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты USMV
Доходность по периодам
USMV 60 GLD 20 TLT 20 на 8 апр. 2025 г. показал доходность в 1.90% с начала года и доходность в 7.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -13.93% | -12.27% | -11.13% | -2.73% | 13.04% | 9.21% |
| USMV 60 GLD 20 TLT 20 | -0.63% | -6.29% | -2.04% | 8.04% | 8.11% | 8.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | -2.57% | -7.79% | -3.55% | 6.41% | 10.28% | 9.62% |
GLD SPDR Gold Trust | 13.04% | 1.98% | 12.10% | 27.22% | 12.15% | 8.99% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.18% | 0.29% | -3.03% | 2.64% | -9.05% | -1.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USMV 60 GLD 20 TLT 20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.66% | 2.93% | 0.32% | -7.17% | -0.63% | ||||||||
| 2024 | 1.49% | 1.61% | 3.41% | -3.36% | 2.80% | 1.60% | 3.82% | 4.45% | 0.96% | -1.20% | 4.05% | -5.32% | 14.70% |
| 2023 | 2.43% | -3.79% | 3.96% | 1.32% | -3.04% | 3.46% | 1.11% | -0.91% | -3.43% | -0.55% | 6.33% | 3.11% | 9.85% |
| 2022 | -5.42% | -2.18% | 3.92% | -5.50% | -0.48% | -3.63% | 4.20% | -3.28% | -6.86% | 5.57% | 6.06% | -3.12% | -11.29% |
| 2021 | -2.90% | -1.64% | 3.60% | 3.77% | 1.33% | 1.27% | 3.49% | 1.45% | -4.60% | 4.82% | -1.37% | 5.48% | 15.07% |
| 2020 | 3.20% | -6.05% | -7.70% | 7.76% | 3.17% | -0.54% | 5.13% | 1.22% | -1.55% | -3.01% | 5.83% | 2.21% | 8.74% |
| 2019 | 4.68% | 2.77% | 2.74% | 1.41% | -0.28% | 4.66% | 1.35% | 3.31% | 0.12% | -0.14% | 0.78% | 1.25% | 24.97% |
| 2018 | 2.50% | -3.91% | 0.25% | -0.21% | 0.95% | 1.10% | 2.19% | 2.42% | 0.56% | -3.45% | 2.82% | -4.22% | 0.63% |
| 2017 | 1.56% | 3.97% | -0.04% | 1.46% | 1.79% | -0.35% | 1.65% | 1.45% | -0.26% | 1.42% | 2.51% | 0.62% | 16.88% |
| 2016 | 0.36% | 2.32% | 4.19% | 0.10% | 0.67% | 5.32% | 1.63% | -1.93% | -0.67% | -3.05% | -1.74% | 1.58% | 8.80% |
| 2015 | 2.22% | 0.80% | -0.57% | -1.04% | 0.40% | -2.46% | 3.02% | -3.13% | -0.30% | 4.52% | -0.95% | 0.29% | 2.55% |
| 2014 | -0.80% | 3.98% | 0.31% | 1.35% | 0.93% | 1.60% | -1.36% | 3.67% | -1.64% | 3.19% | 3.04% | 0.71% | 15.81% |
Комиссия
Комиссия USMV 60 GLD 20 TLT 20 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг USMV 60 GLD 20 TLT 20 составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 0.62 | 0.83 | 1.13 | 0.81 | 3.15 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.87 | 2.46 | 1.32 | 3.62 | 9.73 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.09 | 0.22 | 1.02 | 0.03 | 0.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность USMV 60 GLD 20 TLT 20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.85% | 1.86% | 1.77% | 1.51% | 1.06% | 1.39% | 1.58% | 1.80% | 1.55% | 1.85% | 1.73% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.68% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.18% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USMV 60 GLD 20 TLT 20 показал максимальную просадку в 24.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка USMV 60 GLD 20 TLT 20 составляет 6.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.61% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -18.76% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 325 | 1 февр. 2024 г. | 524 |
| -9.16% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 31 | 8 февр. 2019 г. | 95 |
| -8.19% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 92 | 17 апр. 2017 г. | 194 |
| -7.86% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 131 | 16 авг. 2018 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USMV 60 GLD 20 TLT 20 составляет 6.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USMV | GLD | TLT | |
|---|---|---|---|
| USMV | 1.00 | 0.07 | -0.11 |
| GLD | 0.07 | 1.00 | 0.26 |
| TLT | -0.11 | 0.26 | 1.00 |