USMV GLD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 50% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в USMV GLD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты USMV
Доходность по периодам
USMV GLD на 8 апр. 2025 г. показал доходность в 5.15% с начала года и доходность в 9.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -13.93% | -12.27% | -11.13% | -2.73% | 13.04% | 9.21% |
| USMV GLD | 1.39% | -5.22% | 0.41% | 11.57% | 10.79% | 9.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | -2.57% | -7.79% | -3.55% | 6.41% | 10.28% | 9.62% |
GLD SPDR Gold Trust | 13.04% | 1.98% | 12.10% | 27.22% | 12.15% | 8.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USMV GLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.38% | 2.58% | 1.98% | -7.14% | 1.39% | ||||||||
| 2024 | 1.32% | 1.72% | 4.40% | -2.15% | 2.60% | 1.30% | 4.08% | 4.22% | 1.56% | -0.01% | 2.93% | -4.62% | 18.33% |
| 2023 | 2.51% | -3.95% | 4.51% | 1.33% | -2.77% | 2.80% | 1.60% | -0.79% | -3.29% | 1.04% | 5.45% | 2.41% | 10.88% |
| 2022 | -5.05% | -1.00% | 4.54% | -4.57% | -0.75% | -3.53% | 3.29% | -3.11% | -6.13% | 5.49% | 6.32% | -2.27% | -7.55% |
| 2021 | -2.85% | -1.90% | 3.94% | 3.89% | 2.47% | -0.46% | 3.31% | 1.43% | -4.59% | 4.59% | -1.75% | 6.05% | 14.37% |
| 2020 | 2.84% | -6.86% | -8.56% | 8.80% | 3.86% | -0.10% | 6.25% | 1.87% | -2.36% | -2.51% | 4.36% | 3.49% | 10.02% |
| 2019 | 4.98% | 2.77% | 1.72% | 1.54% | -0.88% | 5.66% | 1.29% | 3.01% | -0.05% | 0.41% | 0.32% | 2.20% | 25.30% |
| 2018 | 3.42% | -3.71% | -0.03% | -0.09% | 0.45% | 0.38% | 1.97% | 1.87% | 0.83% | -2.72% | 2.58% | -4.11% | 0.52% |
| 2017 | 2.34% | 4.18% | -0.02% | 1.49% | 1.44% | -0.82% | 2.10% | 1.64% | -0.51% | 1.26% | 2.40% | 0.70% | 17.33% |
| 2016 | 0.40% | 3.78% | 3.93% | 1.18% | -0.69% | 5.73% | 1.62% | -2.33% | -0.27% | -2.81% | -1.96% | 1.27% | 9.90% |
| 2015 | 2.23% | 0.63% | -1.16% | -0.46% | 0.89% | -2.02% | 0.89% | -2.29% | -0.96% | 4.93% | -2.04% | 0.25% | 0.66% |
| 2014 | -0.88% | 5.04% | -0.56% | 1.04% | -0.29% | 2.93% | -2.18% | 2.76% | -2.57% | 1.92% | 2.34% | 0.41% | 10.14% |
Комиссия
Комиссия USMV GLD составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг USMV GLD составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 0.62 | 0.83 | 1.13 | 0.81 | 3.15 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.87 | 2.46 | 1.32 | 3.62 | 9.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность USMV GLD за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.84% | 0.84% | 0.91% | 0.81% | 0.63% | 0.91% | 0.94% | 1.06% | 0.88% | 1.11% | 1.01% | 0.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.68% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
USMV GLD показал максимальную просадку в 26.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка USMV GLD составляет 6.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.34% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 115 |
| -16.03% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | 283 | 30 нояб. 2023 г. | 481 |
| -10.58% | 12 апр. 2013 г. | 54 | 27 июн. 2013 г. | 173 | 6 мар. 2014 г. | 227 |
| -8.8% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 27 | 4 февр. 2019 г. | 41 |
| -8.49% | 23 янв. 2015 г. | 149 | 25 авг. 2015 г. | 126 | 25 февр. 2016 г. | 275 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность USMV GLD составляет 5.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | USMV | |
|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.07 |
| USMV | 0.07 | 1.00 |