PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTOP с QQQ5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTOP с QQQ5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) and QQQ5.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) are both Nasdaq-100 funds - QTOP tracks the Nasdaq-100 Top 30 Index while QQQ5.L tracks the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Over the past year, QTOP returned 44.62% vs 210.48% for QQQ5.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTOP charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for QQQ5.L.

Доходность

Сравнение доходности QTOP и QQQ5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTOP показывает доходность 21.83%, что значительно ниже, чем у QQQ5.L с доходностью 91.93%.

QTOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.47%
С начала года
21.83%
6 месяцев
20.96%
1 год
44.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ5.L

1 день
-3.75%
1 месяц
44.54%
С начала года
91.93%
6 месяцев
81.30%
1 год
210.48%
3 года*
74.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTOP и QQQ5.L

2026 (YTD)20252024
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		21.83%22.19%5.80%
QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		91.93%2.29%16.04%

Correlation

The correlation between QTOP and QQQ5.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.66

The correlation between QTOP and QQQ5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTOP и QQQ5.L

Секторы
QTOP
QQQ5.L

Технологии

57.7%
54.2%

Коммуникационные услуги

17.7%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.5%
7.6%

Здравоохранение

3.3%
4.2%

Сырьевые материалы

1.5%
1.2%

Промышленность

0.9%
2.8%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QTOP
57.7%
QQQ5.L
54.2%

Коммуникационные услуги

QTOP
17.7%
QQQ5.L
15.5%

Потребительский циклический сектор

QTOP
10.4%
QQQ5.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

QTOP
8.5%
QQQ5.L
7.6%

Здравоохранение

QTOP
3.3%
QQQ5.L
4.2%

Сырьевые материалы

QTOP
1.5%
QQQ5.L
1.2%

Промышленность

QTOP
0.9%
QQQ5.L
2.8%

Энергетика

QTOP

-

QQQ5.L
0.6%

Финансовые услуги

QTOP

-

QQQ5.L
0.2%

Недвижимость

QTOP

-

QQQ5.L
0.1%

Коммунальные услуги

QTOP

-

QQQ5.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK
Часто сравнивают с QQQ5.L:
QQQ5.L с VOOQQQ5.L с TQQQQQQ5.L с TSLI.LQQQ5.L с QQQ3.LQQQ5.L с SCHGQQQ5.L с LQQ3.LQQQ5.L с TLTI.L

Доходность на риск

QTOP vs. QQQ5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQ5.L
Ранг доходности на риск QQQ5.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ5.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ5.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ5.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ5.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTOP c QQQ5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTOPQQQ5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.62

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.86

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.68

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

10.11

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTOP vs. QQQ5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTOP на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ5.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTOP и QQQ5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTOPQQQ5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

-0.04

+1.49

Просадки

Сравнение просадок QTOP и QQQ5.L

Максимальная просадка QTOP за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки QQQ5.L в -96.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTOP и QQQ5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTOPQQQ5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-96.40%

+73.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-56.84%

+43.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-80.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-31.58%

+30.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-75.53%

+71.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

20.72%

-17.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QTOP и QQQ5.L

Текущая волатильность для iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) составляет 5.28%, в то время как у Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) волатильность равна 24.82%. Это указывает на то, что QTOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTOPQQQ5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

24.82%

-19.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

58.83%

-45.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

79.70%

-62.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

106.00%

-83.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

106.00%

-83.32%

Сравнение комиссий QTOP и QQQ5.L

QTOP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQ5.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTOP и QQQ5.L

Дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как QQQ5.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.32%0.38%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QTOP and QQQ5.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ5.L.

QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index, while QQQ5.L tracks Invesco QQQ Trust. They also come from different issuers: iShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.20% for QTOP and 0.75% for QQQ5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTOP и QQQ5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор