Сравнение QTJL с FPAS
QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) and FPAS (FPA Short Duration Government ETF) are both exchange-traded funds - QTJL is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while FPAS is a Government Bonds fund actively managed by FPA. Both are actively managed. Over the past year, QTJL returned 20.28% vs 2.68% for FPAS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QTJL charges 0.79%/yr vs 0.09%/yr for FPAS.
Доходность
Сравнение доходности QTJL и FPAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTJL показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у FPAS с доходностью -0.65%.
QTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPAS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTJL и FPAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.18% | 21.07% | 4.66% |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | -0.65% | 7.15% | -0.03% |
Correlation
The correlation between QTJL and FPAS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTJL vs. FPAS — Ранг доходности на риск
QTJL
FPAS
Сравнение QTJL c FPAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) и FPA Short Duration Government ETF (FPAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTJL | FPAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.15 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.09 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 3.27 | +12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTJL | FPAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.84 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.99 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок QTJL и FPAS
Максимальная просадка QTJL за все время составила -33.40%, что больше максимальной просадки FPAS в -2.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTJL и FPAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTJL | FPAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.40% | -2.47% | -30.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -2.47% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.75% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -0.67% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.82% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTJL и FPAS
Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) составляет 0.30%, в то время как у FPA Short Duration Government ETF (FPAS) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что QTJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTJL | FPAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 1.10% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 2.24% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 3.25% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 4.09% | +16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 4.09% | +16.33% |
Сравнение комиссий QTJL и FPAS
QTJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FPAS в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTJL и FPAS
QTJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 4.77% | 4.75% | 0.68% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTJL and FPAS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPAS has higher volatility (1.10%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, QTJL dropped -33.40% vs FPAS's -2.47%.
On 1-year performance, QTJL leads with 20.28% vs 2.68% for FPAS. On fees, FPAS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 20.28% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPAS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.
FPAS has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.00% for QTJL.
QTJL is categorized as Leveraged Equities, while FPAS is Government Bonds. They also come from different issuers: Innovator and FPA. Their fees differ too: 0.79% for QTJL and 0.09% for FPAS.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTJL и FPAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор