Сравнение QTIP.NEO с ZMMK.TO
QTIP.NEO (Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged)) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - QTIP.NEO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Solactive US Treasury Inflation-Linked Bond Hedged to CAD TR Index, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. QTIP.NEO is passively managed, while ZMMK.TO is actively managed. Over the past 3 years, QTIP.NEO returned 2.70%/yr vs 3.86%/yr for ZMMK.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QTIP.NEO charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for ZMMK.TO.
Доходность
Сравнение доходности QTIP.NEO и ZMMK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTIP.NEO показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.99%.
QTIP.NEO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTIP.NEO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QTIP.NEO Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) | 0.87% | 4.82% | 0.82% | 3.50% | -12.98% | 1.00% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 0.99% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
Correlation
The correlation between QTIP.NEO and ZMMK.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTIP.NEO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
QTIP.NEO
ZMMK.TO
Сравнение QTIP.NEO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTIP.NEO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -22.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 5.48 | -4.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 83.57 | -82.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 380.38 | -376.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTIP.NEO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 9.68 | -8.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 10.31 | -9.96 |
Просадки
Сравнение просадок QTIP.NEO и ZMMK.TO
Максимальная просадка QTIP.NEO за все время составила -15.03%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTIP.NEO и ZMMK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTIP.NEO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -0.16% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -0.03% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.59% | -0.08% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | 0.00% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -0.00% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.01% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTIP.NEO и ZMMK.TO
Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP.NEO) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что QTIP.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTIP.NEO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.06% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 0.18% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 0.26% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 0.34% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 0.34% | +5.97% |
Сравнение комиссий QTIP.NEO и ZMMK.TO
QTIP.NEO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTIP.NEO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность QTIP.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTIP.NEO Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) | 3.56% | 4.54% | 4.53% | 5.08% | 9.47% | 5.24% | 2.17% | 2.29% | 2.91% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.53% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QTIP.NEO and ZMMK.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for QTIP.NEO.
QTIP.NEO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ZMMK.TO is Money Market. They also come from different issuers: Mackenzie and BMO. Their fees differ too: 0.15% for QTIP.NEO and 0.13% for ZMMK.TO.
Подберите оптимальное распределение для QTIP.NEO и ZMMK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор