Сравнение QTAP с RGTU
QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QTAP returned 20.69% vs -79.08% for RGTU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. QTAP charges 0.79%/yr vs 1.30%/yr for RGTU.
Доходность
Сравнение доходности QTAP и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTAP показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у RGTU с доходностью -78.33%.
QTAP
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -15.85%
- 1 месяц
- -56.43%
- 6 месяцев
- -82.18%
- С начала года
- -78.33%
- 1 год
- -79.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTAP и RGTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.89% | 8.49% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -78.33% | 90.43% |
Correlation
The correlation between QTAP and RGTU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTAP vs. RGTU — Ранг доходности на риск
QTAP
RGTU
Сравнение QTAP c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTAP | RGTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.04 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.34 | -0.81 | +9.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.65 | -1.02 | +43.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTAP и RGTU
Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки RGTU в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTAP | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -97.58% | +68.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -97.58% | +95.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -97.58% | +96.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -65.56% | +60.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 77.19% | -76.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTAP и RGTU
Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) составляет 2.45%, в то время как у Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) волатильность равна 43.95%. Это указывает на то, что QTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTAP | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 43.95% | -41.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 141.20% | -135.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 218.60% | -212.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 216.05% | -197.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 216.05% | -197.43% |
Сравнение комиссий QTAP и RGTU
QTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RGTU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTAP и RGTU
QTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 95.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 95.20% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
QTAP and RGTU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTU has higher volatility (43.95%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, QTAP dropped -29.44% vs RGTU's -97.58%.
On 1-year performance, QTAP leads with 20.69% vs -79.08% for RGTU. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 20.69% return vs -79.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 95.20%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Innovator and Tradr. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 1.30% for RGTU.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTAP и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор