Сравнение QTAP с FIGG
QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. QTAP charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for FIGG.
Доходность
Сравнение доходности QTAP и FIGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTAP показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у FIGG с доходностью -74.27%.
QTAP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
FIGG
- 1 день
- -12.59%
- 1 месяц
- 18.39%
- С начала года
- -74.27%
- 6 месяцев
- -75.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTAP и FIGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.67% | 2.74% |
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -74.27% | -65.98% |
Correlation
The correlation between QTAP and FIGG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTAP vs. FIGG — Ранг доходности на риск
QTAP
FIGG
Сравнение QTAP c FIGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTAP | FIGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 80.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTAP | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.66 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок QTAP и FIGG
Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки FIGG в -95.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и FIGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTAP | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.44% | -95.11% | +65.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -91.99% | +91.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -77.03% | +71.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTAP и FIGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTAP | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 148.39% | -142.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 148.39% | -129.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 148.39% | -129.62% |
Сравнение комиссий QTAP и FIGG
QTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FIGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTAP и FIGG
Ни QTAP, ни FIGG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QTAP and FIGG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTAP.
QTAP and FIGG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 0.75% for FIGG.
Подберите оптимальное распределение для QTAP и FIGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор