PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPNX с QLFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPNX с QLFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX).

QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. QLFRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPNX и QLFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPNX и QLFRX

2026 (YTD)2025
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%-1.40%
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6		-11.14%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, QSPNX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у QLFRX с доходностью -11.14%.

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%

QLFRX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

AQR LSE Fusion Fund Class R6

Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с RYMQXQSPNX с FABZXQSPNX с RMDFXQSPNX с QCFNXQSPNX с SYMIX
Часто сравнивают с QLFRX:
QLFRX с QRPNXQLFRX с QCFIXQLFRX с BIVIXQLFRX с BPLEXQLFRX с NLSIXQLFRX с QCFNXQLFRX с QHFIX

Сравнение комиссий QSPNX и QLFRX

QSPNX берет комиссию в 6.14%, что меньше комиссии QLFRX в 6.20%.

QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Доходность на риск

QSPNX vs. QLFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QLFRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPNX c QLFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPNXQLFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPNX vs. QLFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPNXQLFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.84

+1.43

Корреляция

Корреляция между QSPNX и QLFRX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPNX и QLFRX

Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности QLFRX в 0.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6		0.25%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPNX и QLFRX

Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки QLFRX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и QLFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPNXQLFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-14.53%

-27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-12.23%

+12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-5.09%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QSPNX и QLFRX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPNXQLFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

15.99%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

15.99%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

15.99%

-3.23%