Сравнение QSPNX с QLFRX
QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) and QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) are both mutual funds - QSPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QLFRX is a Long-Short fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. QSPNX charges 6.14%/yr vs 6.20%/yr for QLFRX.
Доходность
Сравнение доходности QSPNX и QLFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPNX показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у QLFRX с доходностью -3.41%.
QSPNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 15.04%
- С начала года
- 13.01%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 7.07%
QLFRX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPNX и QLFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 13.01% | -1.17% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | -3.41% | 6.80% |
Correlation
The correlation between QSPNX and QLFRX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPNX vs. QLFRX — Ранг доходности на риск
QSPNX
QLFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QSPNX c QLFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSPNX | QLFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSPNX и QLFRX
Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки QLFRX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и QLFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPNX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -14.53% | -27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -4.60% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -5.48% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPNX и QLFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPNX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.74% | 16.81% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.81% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 16.81% | -3.97% |
Сравнение комиссий QSPNX и QLFRX
QSPNX берет комиссию в 6.14%, что меньше комиссии QLFRX в 6.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPNX и QLFRX
Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности QLFRX в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.23% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.11% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
QSPNX and QLFRX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QSPNX и QLFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор