Сравнение QSPNX с QHFNX
QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) and QHFNX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. QSPNX charges 6.14%/yr vs 6.94%/yr for QHFNX.
Доходность
Сравнение доходности QSPNX и QHFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPNX показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у QHFNX с доходностью 3.38%.
QSPNX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 7.22%
QHFNX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPNX и QHFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 13.60% | -1.40% |
QHFNX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N | 3.38% | 4.97% |
Correlation
The correlation between QSPNX and QHFNX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPNX vs. QHFNX — Ранг доходности на риск
QSPNX
QHFNX
Сравнение QSPNX c QHFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N (QHFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPNX | QHFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPNX | QHFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.97 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок QSPNX и QHFNX
Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки QHFNX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и QHFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPNX | QHFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -13.87% | -27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -5.01% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPNX и QHFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPNX | QHFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 16.24% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.24% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 16.24% | -3.42% |
Сравнение комиссий QSPNX и QHFNX
QSPNX берет комиссию в 6.14%, что меньше комиссии QHFNX в 6.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPNX и QHFNX
Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как QHFNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHFNX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.10% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
QSPNX and QHFNX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QSPNX и QHFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор