Сравнение QSB.TO с TSTX-U.TO
QSB.TO (Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF) and TSTX-U.TO (Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF) are both Short-Term Bond funds. QSB.TO is actively managed, while TSTX-U.TO is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QSB.TO и TSTX-U.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSB.TO показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у TSTX-U.TO с доходностью 0.38%.
QSB.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
TSTX-U.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.62%
- С начала года
- 0.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSB.TO и TSTX-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSB.TO Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF | 1.28% | 0.13% |
TSTX-U.TO Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 0.38% | 1.22% |
Correlation
The correlation between QSB.TO and TSTX-U.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSB.TO vs. TSTX-U.TO — Ранг доходности на риск
QSB.TO
TSTX-U.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QSB.TO c TSTX-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF (QSB.TO) и Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSB.TO | TSTX-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSB.TO и TSTX-U.TO
Максимальная просадка QSB.TO за все время составила -6.73%, что больше максимальной просадки TSTX-U.TO в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSB.TO и TSTX-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSB.TO | TSTX-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.73% | -0.90% | -5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.20% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -0.27% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSB.TO и TSTX-U.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSB.TO | TSTX-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 1.69% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 1.69% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 1.69% | +0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSB.TO и TSTX-U.TO
Дивидендная доходность QSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности TSTX-U.TO в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSB.TO Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF | 2.83% | 2.96% | 3.13% | 2.63% | 2.02% | 2.21% | 1.60% | 2.22% | 1.91% |
TSTX-U.TO Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 2.66% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSB.TO and TSTX-U.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Mackenzie and Global X.
Подберите оптимальное распределение для QSB.TO и TSTX-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор