Сравнение QRPRX с QHFNX
QRPRX (AQR Alternative Risk Premia R6) and QHFNX (AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRPRX charges 4.94%/yr vs 6.94%/yr for QHFNX.
Доходность
Сравнение доходности QRPRX и QHFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRPRX показывает доходность 17.10%, что значительно выше, чем у QHFNX с доходностью -1.02%.
QRPRX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 17.10%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- —
QHFNX
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRPRX и QHFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 17.10% | 0.74% |
QHFNX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N | -1.02% | 4.97% |
Correlation
The correlation between QRPRX and QHFNX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRPRX vs. QHFNX — Ранг доходности на риск
QRPRX
QHFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QRPRX c QHFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N (QHFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRPRX | QHFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRPRX и QHFNX
Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки QHFNX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и QHFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRPRX | QHFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -13.87% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -4.65% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -4.86% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPRX и QHFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRPRX | QHFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 17.18% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 17.18% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 17.18% | -6.80% |
Сравнение комиссий QRPRX и QHFNX
QRPRX берет комиссию в 4.94%, что меньше комиссии QHFNX в 6.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPRX и QHFNX
Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как QHFNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QHFNX AQR MS Fusion HV Fund Fund Class N | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 1.29% | 1.51% | 2.33% | 4.60% | 0.00% | 4.16% | 1.97% | 1.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
QRPRX and QHFNX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QRPRX и QHFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор