PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с FSLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRPRX с FSLTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QRPRX (AQR Alternative Risk Premia R6) and FSLTX (Strategic Advisers Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, QRPRX returned 23.80%/yr vs 8.72%/yr for FSLTX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QRPRX charges 4.94%/yr vs 1.56%/yr for FSLTX.

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и FSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у FSLTX с доходностью 5.58%.

QRPRX

1 день
-0.18%
1 месяц
3.27%
С начала года
18.99%
6 месяцев
21.26%
1 год
35.44%
3 года*
23.80%
5 лет*
19.65%
10 лет*
—

FSLTX

1 день
0.10%
1 месяц
1.46%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.53%
1 год
10.16%
3 года*
8.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRPRX и FSLTX

2026 (YTD)202520242023
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		18.99%23.57%18.88%7.53%
FSLTX
Strategic Advisers Alternatives Fund		5.58%7.69%10.10%1.68%

Correlation

The correlation between QRPRX and FSLTX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.34

The correlation between QRPRX and FSLTX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

Strategic Advisers Alternatives Fund

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с GSRTXQRPRX с QHFIXQRPRX с QLFRXQRPRX с QMHNXQRPRX с TNMAXQRPRX с QLFIX
Часто сравнивают с FSLTX:
FSLTX с QRPNXFSLTX с ATRFXFSLTX с ADANXFSLTX с FABZXFSLTX с TMSRXFSLTX с ADAIXFSLTX с GSRTX

Доходность на риск

QRPRX vs. FSLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FSLTX
Ранг доходности на риск FSLTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLTX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c FSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXFSLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.94
5.59

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.74
9.08

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

2.66

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.44

12.15

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.49

56.32

-25.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. FSLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPRX на текущий момент составляет 3.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLTX равному 5.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPRX и FSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXFSLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

5.59

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.63

-0.77

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и FSLTX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки FSLTX в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и FSLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRPRXFSLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-3.78%

-24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-1.00%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

-3.78%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-0.60%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.35%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и FSLTX

AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что QRPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRPRXFSLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

0.53%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

1.55%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

2.17%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

4.89%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

4.89%

+5.48%

Сравнение комиссий QRPRX и FSLTX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии FSLTX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и FSLTX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FSLTX в 5.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSLTX
Strategic Advisers Alternatives Fund		5.21%5.50%7.52%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.27%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%

Часто задаваемые вопросы

QRPRX and FSLTX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRPRX has higher volatility (2.83%) compared to FSLTX (0.53%). In terms of maximum drawdown, QRPRX dropped -28.21% vs FSLTX's -3.78%.

FSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (5.59 vs 3.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRPRX и FSLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор