Сравнение QREARX с QCILIX
QREARX (TIAA Real Estate Account) and QCILIX (CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3) are both mutual funds - QREARX is a REIT fund actively managed by TIAA, while QCILIX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 1-10 Year Index. QREARX is actively managed, while QCILIX is passively managed. Over the past year, QREARX returned 3.25% vs 5.23% for QCILIX. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. QREARX charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for QCILIX.
Доходность
Сравнение доходности QREARX и QCILIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QREARX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у QCILIX с доходностью 1.79%.
QREARX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCILIX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QREARX и QCILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.97% | 3.93% |
QCILIX CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 | 1.79% | 7.22% |
Correlation
The correlation between QREARX and QCILIX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QREARX vs. QCILIX — Ранг доходности на риск
QREARX
QCILIX
Сравнение QREARX c QCILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 (QCILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QREARX | QCILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.49 | 1.40 | +1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.92 | 3.86 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.50 | 14.48 | +18.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QREARX | QCILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27 | 2.11 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.13 | 2.26 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок QREARX и QCILIX
Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки QCILIX в -2.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и QCILIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QREARX | QCILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -2.14% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -1.33% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.14% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.32% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.36% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QREARX и QCILIX
Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.12%, в то время как у CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 (QCILIX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QREARX | QCILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 0.77% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 1.69% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77% | 2.45% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.66% | 2.95% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.66% | 2.95% | -1.29% |
Сравнение комиссий QREARX и QCILIX
QREARX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QCILIX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QREARX и QCILIX
Ни QREARX, ни QCILIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QREARX and QCILIX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCILIX has higher volatility (0.77%) compared to QREARX (0.12%). In terms of maximum drawdown, QREARX dropped -1.45% vs QCILIX's -2.14%.
QREARX currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QREARX и QCILIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор