PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQU.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQU.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO).

QQU.TO и QQCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQU.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 18 июн. 2008 г.. QQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQU.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQU.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-11.89%26.77%40.01%19.42%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		-2.23%13.10%41.38%5.48%

Доходность по периодам

С начала года, QQU.TO показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью -2.23%.

QQU.TO

1 день
1.69%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-11.89%
6 месяцев
-11.12%
1 год
34.93%
3 года*
33.38%
5 лет*
13.24%
10 лет*
27.04%

QQCL.TO

1 день
1.14%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-0.65%
1 год
20.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с ZQQ.TOQQU.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий QQU.TO и QQCL.TO

QQU.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии QQCL.TO в 0.85%.

QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Доходность на риск

QQU.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQU.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQU.TOQQCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.83

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

5.17

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQU.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQU.TO на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCL.TO равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQU.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQU.TOQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.09

-0.60

Корреляция

Корреляция между QQU.TO и QQCL.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQU.TO и QQCL.TO

QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%.

TTM202520242023
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.66%14.54%11.87%3.68%

Просадки

Сравнение просадок QQU.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка QQU.TO за все время составила -78.51%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQU.TO и QQCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQU.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-25.63%

-52.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-16.21%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.09%

-5.97%

-13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.16%

-3.48%

-13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

4.05%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QQU.TO и QQCL.TO

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что QQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQU.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

7.43%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.58%

13.36%

+12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.77%

24.55%

+20.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.87%

20.70%

+24.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.76%

20.70%

+24.06%